Сравнение HPJP.L с VJPU.L
HPJP.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both exchange-traded funds - HPJP.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while VJPU.L is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJP.L returned 9.93%/yr vs 27.54%/yr for VJPU.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPJP.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJP.L и VJPU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPJP.L показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 18.13%.
HPJP.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VJPU.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -3.69%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 18.13%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 27.54%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPJP.L и VJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJP.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 7.76% | 23.28% | -3.07% | 16.34% | -24.08% | -1.77% |
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 18.13% | 31.51% | 23.81% | 35.67% | -2.33% | -1.11% |
Correlation
The correlation between HPJP.L and VJPU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between HPJP.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJP.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск
HPJP.L
VJPU.L
Сравнение HPJP.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPJP.L | VJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.84 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 16.40 | -10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPJP.L и VJPU.L
Максимальная просадка HPJP.L за все время составила -33.79%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJP.L и VJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJP.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -27.53% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -9.57% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -21.44% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -5.55% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -4.11% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.83% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJP.L и VJPU.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что HPJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJP.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 6.52% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 16.00% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 20.00% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 18.53% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 19.60% | +5.14% |
Сравнение комиссий HPJP.L и VJPU.L
HPJP.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJP.L и VJPU.L
Ни HPJP.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPJP.L and VJPU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPJP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPJP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.
HPJP.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while VJPU.L is Japan Equities. HPJP.L tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for HPJP.L and 0.20% for VJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJP.L и VJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор