Сравнение HPJP.L с LGAP.L
HPJP.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HPJP.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while LGAP.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJP.L returned 9.93%/yr vs 11.89%/yr for LGAP.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPJP.L charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for LGAP.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJP.L и LGAP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPJP.L показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у LGAP.L с доходностью 8.67%.
HPJP.L
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGAP.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPJP.L и LGAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJP.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 7.76% | 23.28% | -3.07% | 16.34% | -24.08% | -1.77% |
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.67% | 20.97% | 4.67% | 4.82% | -5.65% | -2.76% |
Correlation
The correlation between HPJP.L and LGAP.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between HPJP.L and LGAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJP.L vs. LGAP.L — Ранг доходности на риск
HPJP.L
LGAP.L
Сравнение HPJP.L c LGAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPJP.L | LGAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.56 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 4.14 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPJP.L и LGAP.L
Максимальная просадка HPJP.L за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки LGAP.L в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJP.L и LGAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJP.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -38.56% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -8.50% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -19.01% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -3.07% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -7.75% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.21% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJP.L и LGAP.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что HPJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJP.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 3.28% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 11.70% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 14.06% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 17.46% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 19.26% | +5.48% |
Сравнение комиссий HPJP.L и LGAP.L
HPJP.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGAP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJP.L и LGAP.L
Ни HPJP.L, ни LGAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPJP.L and LGAP.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HPJP.L.
HPJP.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while LGAP.L is Asia Pacific Equities. HPJP.L tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.18% for HPJP.L and 0.10% for LGAP.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJP.L и LGAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор