PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HPF.TO с ZWEN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPF.TO с ZWEN.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HPF.TO (Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged) and ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HPF.TO returned 14.64%/yr vs 18.97%/yr for ZWEN.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HPF.TO и ZWEN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HPF.TO показывает доходность 31.82%, а ZWEN.TO немного ниже – 31.07%.

HPF.TO

1 день
1.06%
1 месяц
6.87%
6 месяцев
26.38%
С начала года
31.82%
1 год
41.27%
3 года*
14.64%
5 лет*
17.23%
10 лет*
5.28%

ZWEN.TO

1 день
0.35%
1 месяц
5.89%
6 месяцев
24.04%
С начала года
31.07%
1 год
38.09%
3 года*
18.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPF.TO и ZWEN.TO

2026 (YTD)202520242023
HPF.TO
Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged		31.82%8.98%-2.46%0.58%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		31.07%6.74%10.43%1.13%

Correlation

The correlation between HPF.TO and ZWEN.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2023 г.

0.84

The correlation between HPF.TO and ZWEN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

BMO Covered Call Energy ETF

Часто сравнивают с HPF.TO:
HPF.TO с HTAE.TOHPF.TO с TSLY.TOHPF.TO с CIF.TOHPF.TO с ENCC.TOHPF.TO с ENCL.TOHPF.TO с HDIF.TOHPF.TO с HHIC.TO
Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ENCC.TOZWEN.TO с XEG.TOZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с NNRG.NEOZWEN.TO с PPLN.TO

Доходность на риск

HPF.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF.TO
Ранг доходности на риск HPF.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPF.TOZWEN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.25

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.92

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.07

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

11.24

-1.07

HPF.TO vs. ZWEN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWEN.TO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF.TO и ZWEN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPF.TO и ZWEN.TO

Максимальная просадка HPF.TO за все время составила -72.97%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF.TO и ZWEN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPF.TOZWEN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.97%

-18.75%

-54.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-9.50%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-18.75%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-1.55%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-4.49%

-21.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.42%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF.TO и ZWEN.TO

Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что HPF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPF.TOZWEN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

4.99%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

13.82%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

17.16%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

18.31%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

18.31%

+9.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF.TO и ZWEN.TO

Дивидендная доходность HPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности ZWEN.TO в 7.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF.TO
Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged		7.85%9.93%9.80%8.75%6.58%4.61%15.32%8.74%8.78%12.87%13.58%13.31%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.57%9.53%9.09%6.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HPF.TO and ZWEN.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Harvest and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPF.TO и ZWEN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор