Сравнение HPAX.L с UB20.L
HPAX.L (HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and UB20.L (UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis) are both Asia Pacific Equities funds - HPAX.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while UB20.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAX.L returned 17.86%/yr vs 10.59%/yr for UB20.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPAX.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for UB20.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAX.L и UB20.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAX.L торгуется в GBP, в то время как UB20.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB20.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAX.L показывает доходность 25.38%, что значительно выше, чем у UB20.L с доходностью 8.88%.
HPAX.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 25.38%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 47.88%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UB20.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам HPAX.L и UB20.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HPAX.L HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 25.38% | 17.60% | 11.84% | -2.35% | -3.87% |
UB20.L UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 8.88% | 12.00% | 6.98% | -0.60% | -0.40% |
Correlation
The correlation between HPAX.L and UB20.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between HPAX.L and UB20.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAX.L vs. UB20.L — Ранг доходности на риск
HPAX.L
UB20.L
Сравнение HPAX.L c UB20.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAX.L | UB20.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.29 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 2.46 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 7.51 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAX.L | UB20.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 1.62 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HPAX.L и UB20.L
Максимальная просадка HPAX.L за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки UB20.L в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAX.L и UB20.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAX.L | UB20.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -30.04% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -7.32% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -17.80% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -3.03% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -5.59% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.37% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAX.L и UB20.L
HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что HPAX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB20.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAX.L | UB20.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 3.70% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 8.48% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 11.12% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.34% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 18.15% | -2.30% |
Сравнение комиссий HPAX.L и UB20.L
HPAX.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UB20.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAX.L и UB20.L
HPAX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB20.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAX.L HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB20.L UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 2.93% | 3.86% | 3.26% | 3.97% | 3.64% | 2.60% | 3.05% | 4.03% | 4.36% | 3.43% | 4.00% | 5.16% |
Часто задаваемые вопросы
HPAX.L and UB20.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAX.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAX.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for UB20.L.
HPAX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while UB20.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.25% for HPAX.L and 0.30% for UB20.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAX.L и UB20.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор