Сравнение HPAS.L с LGUG.L
HPAS.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc) and LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from HSBC and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAS.L returned 17.72%/yr vs 19.37%/yr for LGUG.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HPAS.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for LGUG.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAS.L и LGUG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAS.L торгуется в GBP, в то время как LGUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HPAS.L показывает доходность 10.66%, а LGUG.L немного ниже – 10.49%.
HPAS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGUG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAS.L и LGUG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAS.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 10.66% | 5.65% | 26.90% | 22.43% | -14.66% | 11.67% |
LGUG.L L&G US Equity UCITS ETF | 10.49% | 9.75% | 27.44% | 21.53% | -10.98% | 11.30% |
Correlation
The correlation between HPAS.L and LGUG.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between HPAS.L and LGUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAS.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск
HPAS.L
LGUG.L
Сравнение HPAS.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAS.L | LGUG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.50 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.60 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 12.19 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAS.L | LGUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.66 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.20 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок HPAS.L и LGUG.L
Максимальная просадка HPAS.L за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки LGUG.L в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAS.L и LGUG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAS.L | LGUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -24.75% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -8.01% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.23% | -21.49% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.30% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -3.78% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.37% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAS.L и LGUG.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что HPAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAS.L | LGUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.89% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 7.56% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 10.83% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 14.84% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 17.37% | -1.64% |
Сравнение комиссий HPAS.L и LGUG.L
HPAS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAS.L и LGUG.L
Ни HPAS.L, ни LGUG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HPAS.L and LGUG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for HPAS.L.
Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: HSBC and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for HPAS.L and 0.05% for LGUG.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAS.L и LGUG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор