Сравнение HPAS.L с FUSD.L
HPAS.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) are both Large Cap Blend Equities funds - HPAS.L tracks the Russell 1000 TR USD while FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAS.L returned 17.72%/yr vs 15.04%/yr for FUSD.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HPAS.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAS.L и FUSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAS.L торгуется в GBP, в то время как FUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAS.L показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 8.37%.
HPAS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUSD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAS.L и FUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAS.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 10.66% | 5.65% | 26.90% | 22.43% | -14.66% | 11.67% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 8.37% | 8.15% | 19.52% | 12.56% | 0.09% | 11.52% |
Correlation
The correlation between HPAS.L and FUSD.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between HPAS.L and FUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAS.L vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск
HPAS.L
FUSD.L
Сравнение HPAS.L c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAS.L | FUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 4.43 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 16.65 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAS.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HPAS.L и FUSD.L
Максимальная просадка HPAS.L за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки FUSD.L в -27.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAS.L и FUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAS.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -27.93% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -5.59% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.23% | -19.46% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.03% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -3.33% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 1.49% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAS.L и FUSD.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) имеют волатильность 3.26% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAS.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.26% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 7.95% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 10.68% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 14.14% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.65% | +0.08% |
Сравнение комиссий HPAS.L и FUSD.L
HPAS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FUSD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAS.L и FUSD.L
HPAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 1.42% | 1.47% | 1.85% | 2.10% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 1.95% | 2.19% | 1.24% |
HPAS.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPAS.L and FUSD.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.
HPAS.L tracks Russell 1000 TR USD, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: HSBC and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for HPAS.L and 0.25% for FUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAS.L и FUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор