PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAE.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAE.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPAE.L (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - HPAE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAE.L returned 11.40%/yr vs 16.11%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HPAE.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPAE.L торгуется в GBP, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPAE.L показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%.

HPAE.L

1 день
0.64%
1 месяц
0.69%
С начала года
5.23%
6 месяцев
7.27%
1 год
15.03%
3 года*
11.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAE.L и CMU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAE.L
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc		5.23%21.41%2.17%14.70%-7.82%4.35%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%0.98%

Correlation

The correlation between HPAE.L and CMU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between HPAE.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HPAE.L и CMU.L

Секторы
HPAE.L
CMU.L

Финансовые услуги

24.0%
21.8%

Промышленность

22.6%
15.7%

Здравоохранение

15.4%
4.2%

Технологии

11.2%
30.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.1%

Коммунальные услуги

5.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.2%

Сырьевые материалы

4.0%
2.8%

Недвижимость

3.6%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.3%

Энергетика

0.1%
0.0%

Финансовые услуги

HPAE.L
24.0%
CMU.L
21.8%

Промышленность

HPAE.L
22.6%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

HPAE.L
15.4%
CMU.L
4.2%

Технологии

HPAE.L
11.2%
CMU.L
30.8%

Потребительский циклический сектор

HPAE.L
5.5%
CMU.L
10.1%

Коммунальные услуги

HPAE.L
5.5%
CMU.L
5.8%

Потребительский защитный сектор

HPAE.L
5.3%
CMU.L
5.2%

Сырьевые материалы

HPAE.L
4.0%
CMU.L
2.8%

Недвижимость

HPAE.L
3.6%
CMU.L
1.3%

Коммуникационные услуги

HPAE.L
3.0%
CMU.L
2.3%

Энергетика

HPAE.L
0.1%
CMU.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с HPAE.L:
HPAE.L с FLXD.LHPAE.L с 500P.LHPAE.L с CS1.LHPAE.L с HSPX.LHPAE.L с HMUD.LHPAE.L с CEUR.LHPAE.L с HSTE.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

HPAE.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAE.L
Ранг доходности на риск HPAE.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAE.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAE.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAE.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAE.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAE.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAE.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.98

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.79

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.58

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

9.67

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAE.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAE.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAE.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAE.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.98

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.06

Просадки

Сравнение просадок HPAE.L и CMU.L

Максимальная просадка HPAE.L за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAE.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAE.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-32.53%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.43%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-11.95%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.18%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.80%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.05%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAE.L и CMU.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L) составляет 4.41%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HPAE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAE.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.34%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

12.44%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

14.86%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

16.00%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

16.78%

-2.46%

Сравнение комиссий HPAE.L и CMU.L

И HPAE.L, и CMU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAE.L и CMU.L

Ни HPAE.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HPAE.L and CMU.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAE.L and CMU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

HPAE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: HSBC and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAE.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор