Сравнение HPAE.DE с PR1E.DE
HPAE.DE (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - HPAE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAE.DE returned 11.34%/yr vs 13.86%/yr for PR1E.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HPAE.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности HPAE.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAE.DE показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
HPAE.DE
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAE.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAE.DE HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc | 6.01% | 16.07% | 6.83% | 17.07% | -13.17% | 5.18% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 4.10% |
Correlation
The correlation between HPAE.DE and PR1E.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between HPAE.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAE.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
HPAE.DE
PR1E.DE
Сравнение HPAE.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAE.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.81 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 6.80 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HPAE.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка HPAE.DE за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAE.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.46% | -35.98% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -9.39% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | -16.84% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.61% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.90% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.51% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAE.DE и PR1E.DE
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что HPAE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.33% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 10.60% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 12.88% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 14.48% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 16.68% | -1.94% |
Сравнение комиссий HPAE.DE и PR1E.DE
HPAE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAE.DE и PR1E.DE
HPAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAE.DE HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HPAE.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for HPAE.DE.
HPAE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for HPAE.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для HPAE.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор