PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAE.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAE.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPAE.DE (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - HPAE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAE.DE returned 11.34%/yr vs 21.63%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HPAE.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности HPAE.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAE.DE показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.

HPAE.DE

1 день
0.91%
1 месяц
0.82%
С начала года
6.01%
6 месяцев
8.47%
1 год
12.19%
3 года*
11.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAE.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAE.DE
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc		6.01%16.07%6.83%17.07%-13.17%5.18%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%4.77%

Correlation

The correlation between HPAE.DE and CEMS.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

0.86

The correlation between HPAE.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с HPAE.DE:
HPAE.DE с H410.DEHPAE.DE с H4ZP.DEHPAE.DE с H411.DEHPAE.DE с LGGE.DEHPAE.DE с 5HEU.DEHPAE.DE с EL4C.DEHPAE.DE с H4ZF.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

HPAE.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAE.DE
Ранг доходности на риск HPAE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAE.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAE.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAE.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.37

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.26

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.29

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

12.37

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAE.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAE.DE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAE.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAE.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.37

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Просадки

Сравнение просадок HPAE.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка HPAE.DE за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAE.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAE.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.46%

-40.20%

+17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-9.99%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-17.57%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.26%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-7.49%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.66%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAE.DE и CEMS.DE

HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.61% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAE.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.65%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

11.17%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

13.87%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

15.23%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

17.43%

-2.69%

Сравнение комиссий HPAE.DE и CEMS.DE

HPAE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAE.DE и CEMS.DE

Ни HPAE.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HPAE.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPAE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

HPAE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HPAE.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAE.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор