PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOM-UN.TO с SGR-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HOM-UN.TO с SGR-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOM-UN.TO (BSR Real Estate Investment Trust) and SGR-U.TO (Slate Grocery REIT) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HOM-UN.TO in REIT - Residential, SGR-U.TO in REIT - Retail. Over the past 5 years, HOM-UN.TO returned 5.76%/yr vs 13.81%/yr for SGR-U.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOM-UN.TO и SGR-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BSR Real Estate Investment Trust (HOM-UN.TO) и Slate Grocery REIT (SGR-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HOM-UN.TO торгуется в CAD, в то время как SGR-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGR-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HOM-UN.TO показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SGR-U.TO с доходностью 13.02%.

HOM-UN.TO

1 день
0.18%
1 месяц
2.49%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
4.37%
1 год
-2.98%
3 года*
4.19%
5 лет*
5.76%
10 лет*
—

SGR-U.TO

1 день
-0.78%
1 месяц
7.53%
С начала года
13.02%
6 месяцев
18.57%
1 год
21.43%
3 года*
17.12%
5 лет*
13.81%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOM-UN.TO и SGR-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOM-UN.TO
BSR Real Estate Investment Trust		-0.53%1.96%16.77%-7.79%-20.19%65.00%-0.15%14.64%
SGR-U.TO
Slate Grocery REIT		13.01%18.94%22.33%-13.33%10.02%35.73%-5.84%9.26%

Correlation

The correlation between HOM-UN.TO and SGR-U.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.15

The correlation between HOM-UN.TO and SGR-U.TO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BSR Real Estate Investment Trust

Slate Grocery REIT

Часто сравнивают с HOM-UN.TO:
HOM-UN.TO с MI-UN.TOHOM-UN.TO с SVI.TO
Часто сравнивают с SGR-U.TO:
SGR-U.TO с SRU-UN.TOSGR-U.TO с ENB-PD.TOSGR-U.TO с KMP-UN.TOSGR-U.TO с HMAX.TOSGR-U.TO с POW.TOSGR-U.TO с XIU.TOSGR-U.TO с OTEX.TO

Доходность на риск

HOM-UN.TO vs. SGR-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOM-UN.TO
Ранг доходности на риск HOM-UN.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOM-UN.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOM-UN.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOM-UN.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOM-UN.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOM-UN.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SGR-U.TO
Ранг доходности на риск SGR-U.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGR-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGR-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGR-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGR-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGR-U.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOM-UN.TO c SGR-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BSR Real Estate Investment Trust (HOM-UN.TO) и Slate Grocery REIT (SGR-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOM-UN.TOSGR-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.10

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.59

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.75

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

7.57

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOM-UN.TO vs. SGR-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOM-UN.TO на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SGR-U.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOM-UN.TO и SGR-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOM-UN.TOSGR-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.10

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.15

Просадки

Сравнение просадок HOM-UN.TO и SGR-U.TO

Максимальная просадка HOM-UN.TO за все время составила -46.50%, что меньше максимальной просадки SGR-U.TO в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOM-UN.TO и SGR-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOM-UN.TOSGR-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.50%

-58.52%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.85%

-7.83%

-11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.65%

-28.02%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.50%

-38.19%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.65%

-0.78%

-26.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.27%

-9.40%

-12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.66%

2.85%

+6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HOM-UN.TO и SGR-U.TO

Текущая волатильность для BSR Real Estate Investment Trust (HOM-UN.TO) составляет 5.82%, в то время как у Slate Grocery REIT (SGR-U.TO) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что HOM-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGR-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOM-UN.TOSGR-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

8.32%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

15.54%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

19.52%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

26.02%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.93%

29.85%

+1.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOM-UN.TO и SGR-U.TO

Дивидендная доходность HOM-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что сопоставимо с доходностью SGR-U.TO в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOM-UN.TO
BSR Real Estate Investment Trust		4.63%4.58%4.20%4.46%3.80%2.72%4.64%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGR-U.TO
Slate Grocery REIT		4.65%5.48%6.56%7.01%6.00%6.05%7.30%6.42%7.58%6.08%5.41%5.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOM-UN.TO и SGR-U.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BSR Real Estate Investment Trust и Slate Grocery REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

25.00M30.00M35.00M40.00M20222023202420252026
33.35M
(HOM-UN.TO) Общая выручка
(SGR-U.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HOM-UN.TO значения в CAD, SGR-U.TO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HOM-UN.TO and SGR-U.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOM-UN.TO и SGR-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор