PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HNU.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNU.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HNU.TO (BetaPro Natural Gas Leveraged Daily Bull ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HNU.TO is a Leveraged Commodities fund actively managed by Global X, while QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X. Over the past 10 years, HNU.TO returned -58.81%/yr vs 0.51%/yr for QQCC.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HNU.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro Natural Gas Leveraged Daily Bull ETF (HNU.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNU.TO показывает доходность -46.99%, что значительно ниже, чем у QQCC.TO с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции HNU.TO уступали акциям QQCC.TO по среднегодовой доходности: -58.81% против 0.51% соответственно.

HNU.TO

1 день
1.89%
1 месяц
-18.10%
6 месяцев
-29.58%
С начала года
-46.99%
1 год
-69.97%
3 года*
-63.30%
5 лет*
-67.76%
10 лет*
-58.81%

QQCC.TO

1 день
-1.57%
1 месяц
-3.70%
6 месяцев
9.44%
С начала года
12.46%
1 год
23.31%
3 года*
20.42%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNU.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNU.TO
BetaPro Natural Gas Leveraged Daily Bull ETF		-46.99%-57.15%-52.11%-93.62%-34.09%34.67%-80.00%-64.30%-19.59%-67.92%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.46%11.64%33.42%35.92%-55.98%5.24%-6.26%12.55%-18.79%15.14%

Correlation

The correlation between HNU.TO and QQCC.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.00

Over the past year, the inverse relationship between HNU.TO and QQCC.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.21, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro Natural Gas Leveraged Daily Bull ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HNU.TO:
HNU.TO с HOU.TOHNU.TO с OILU.TOHNU.TO с HXT.TOHNU.TO с CHPS.TOHNU.TO с GLDU.TOHNU.TO с HBNK.TOHNU.TO с SLVU.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

HNU.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNU.TO
Ранг доходности на риск HNU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNU.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNU.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNU.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNU.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNU.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNU.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Natural Gas Leveraged Daily Bull ETF (HNU.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HNU.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.53

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
2.10

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.28

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.87

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

9.69

-11.10

HNU.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNU.TO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа QQCC.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNU.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HNU.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка HNU.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQCC.TO в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNU.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNU.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-67.77%

-32.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.14%

-8.15%

-63.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.18%

-22.24%

-73.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.92%

-59.13%

-40.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-62.91%

-37.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-25.58%

-74.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.59%

-28.24%

-68.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.71%

2.41%

+47.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HNU.TO и QQCC.TO

BetaPro Natural Gas Leveraged Daily Bull ETF (HNU.TO) имеет более высокую волатильность в 20.36% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что HNU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNU.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.36%

6.55%

+13.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.43%

13.02%

+85.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.86%

15.36%

+96.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.44%

28.46%

+95.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.27%

23.34%

+82.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNU.TO и QQCC.TO

HNU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNU.TO
BetaPro Natural Gas Leveraged Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		11.06%11.27%9.84%11.79%11.06%2.58%2.92%3.14%3.96%3.00%3.36%4.44%

Часто задаваемые вопросы

HNU.TO and QQCC.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNU.TO is categorized as Leveraged Commodities, while QQCC.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNU.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор