Сравнение HNSS.L с IUIT.L
HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HNSS.L returned 58.47%/yr vs 31.04%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HNSS.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности HNSS.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HNSS.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HNSS.L показывает доходность 91.77%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%.
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 91.00%
- 1 год
- 190.60%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам HNSS.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.12% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -11.38% |
Correlation
The correlation between HNSS.L and IUIT.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between HNSS.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNSS.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
HNSS.L
IUIT.L
Сравнение HNSS.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNSS.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.43 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.66 | 3.13 | +11.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.30 | 7.94 | +42.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNSS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08 | 2.61 | +3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HNSS.L и IUIT.L
Максимальная просадка HNSS.L за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSS.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNSS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -28.01% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -16.96% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -28.01% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.79% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -5.29% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 6.70% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNSS.L и IUIT.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что HNSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNSS.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 7.58% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | 15.33% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 20.32% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 22.83% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 22.51% | +7.61% |
Сравнение комиссий HNSS.L и IUIT.L
HNSS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNSS.L и IUIT.L
Ни HNSS.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HNSS.L and IUIT.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
HNSS.L is categorized as Semiconductors, while IUIT.L is Technology Equities. HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.35% for HNSS.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для HNSS.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор