Сравнение HNSS.L с FDN.L
HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) and FDN.L (First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD) are both exchange-traded funds - HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index, while FDN.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HNSS.L returned 58.47%/yr vs 17.62%/yr for FDN.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNSS.L charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for FDN.L.
Доходность
Сравнение доходности HNSS.L и FDN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HNSS.L торгуется в GBP, в то время как FDN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HNSS.L показывает доходность 91.77%, что значительно выше, чем у FDN.L с доходностью 4.53%.
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 91.00%
- 1 год
- 190.60%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDN.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNSS.L и FDN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.12% |
FDN.L First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD | 4.53% | 2.35% | 32.65% | 45.94% | -27.96% |
Correlation
The correlation between HNSS.L and FDN.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between HNSS.L and FDN.L has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNSS.L vs. FDN.L — Ранг доходности на риск
HNSS.L
FDN.L
Сравнение HNSS.L c FDN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNSS.L | FDN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.12 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.66 | 0.54 | +14.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.30 | 1.24 | +49.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNSS.L | FDN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08 | 0.61 | +5.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.35 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок HNSS.L и FDN.L
Максимальная просадка HNSS.L за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки FDN.L в -46.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSS.L и FDN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNSS.L | FDN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -46.90% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -20.87% | +7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -27.22% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.70% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -14.80% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 9.07% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNSS.L и FDN.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что HNSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNSS.L | FDN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 5.75% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | 14.20% | +10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 18.40% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 24.41% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 24.51% | +5.61% |
Сравнение комиссий HNSS.L и FDN.L
HNSS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDN.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNSS.L и FDN.L
Ни HNSS.L, ни FDN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HNSS.L and FDN.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HNSS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNSS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for FDN.L.
HNSS.L is categorized as Semiconductors, while FDN.L is Technology Equities. HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index, while FDN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: HSBC and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for HNSS.L and 0.55% for FDN.L.
Подберите оптимальное распределение для HNSS.L и FDN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор