PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNCYX с DCINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNCYX с DCINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNCYX (Hartford International Growth Fund) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HNCYX returned 9.19%/yr vs 12.77%/yr for DCINX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HNCYX charges 0.95%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.

Доходность

Сравнение доходности HNCYX и DCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Growth Fund (HNCYX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNCYX показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции HNCYX уступали акциям DCINX по среднегодовой доходности: 9.19% против 12.77% соответственно.

HNCYX

1 день
-1.02%
1 месяц
7.28%
С начала года
12.95%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.68%
3 года*
17.10%
5 лет*
4.76%
10 лет*
9.19%

DCINX

1 день
-0.69%
1 месяц
7.15%
С начала года
25.49%
6 месяцев
28.97%
1 год
52.17%
3 года*
28.87%
5 лет*
13.74%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNCYX и DCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNCYX
Hartford International Growth Fund		12.95%27.17%8.24%18.79%-27.84%3.91%23.50%27.87%-14.37%33.55%
DCINX
Dunham International Stock Fund		25.49%46.37%7.65%15.98%-14.67%9.70%19.86%18.14%-14.27%24.40%

Correlation

The correlation between HNCYX and DCINX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2004 г.

0.89

The correlation between HNCYX and DCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Growth Fund

Dunham International Stock Fund

Часто сравнивают с HNCYX:
HNCYX с SCHGHNCYX с FEQIXHNCYX с VFIAXHNCYX с HGOIXHNCYX с HDGYXHNCYX с FSGEXHNCYX с EPDPX
Часто сравнивают с DCINX:
DCINX с DCIDCINX с HWMIXDCINX с DAFGXDCINX с DAMDXDCINX с DCREXDCINX с DCEMXDCINX с DCDGX

Доходность на риск

HNCYX vs. DCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNCYX
Ранг доходности на риск HNCYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNCYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNCYX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNCYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNCYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNCYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DCINX
Ранг доходности на риск DCINX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCINX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNCYX c DCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Growth Fund (HNCYX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNCYXDCINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
3.38

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
4.32

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.60

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

4.51

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

18.10

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNCYX vs. DCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNCYX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа DCINX равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNCYX и DCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNCYXDCINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.38

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.90

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HNCYX и DCINX

Максимальная просадка HNCYX за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNCYX и DCINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNCYXDCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.17%

-61.79%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.91%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-13.74%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.89%

-31.18%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.89%

-37.28%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.69%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.45%

-12.85%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.96%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HNCYX и DCINX

Hartford International Growth Fund (HNCYX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Dunham International Stock Fund (DCINX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что HNCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNCYXDCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.59%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

13.48%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

15.90%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

15.40%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

16.52%

+2.46%

Сравнение комиссий HNCYX и DCINX

HNCYX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNCYX и DCINX

Дивидендная доходность HNCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности DCINX в 8.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCINX
Dunham International Stock Fund		8.72%10.95%13.87%3.45%3.53%15.49%1.36%1.54%6.92%3.92%0.00%0.00%
HNCYX
Hartford International Growth Fund		1.15%1.30%0.39%0.76%1.07%0.83%3.27%0.85%8.81%0.81%1.57%1.11%

Часто задаваемые вопросы

HNCYX and DCINX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNCYX has higher volatility (7.10%) compared to DCINX (5.59%). In terms of maximum drawdown, HNCYX dropped -68.17% vs DCINX's -61.79%.

DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNCYX и DCINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор