PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HMWO.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMWO.L с LGGL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - HMWO.L tracks the MSCI World Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMWO.L returned 12.01%/yr vs 12.08%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HMWO.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности HMWO.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMWO.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMWO.L показывает доходность 9.10%, а LGGL.L немного выше – 9.26%.

HMWO.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
6.86%
С начала года
9.10%
1 год
19.87%
3 года*
17.22%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.79%

LGGL.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.26%
1 год
20.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMWO.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		9.10%12.63%21.17%17.80%-8.47%23.98%12.48%23.41%-6.82%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.26%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%22.15%-6.16%

Correlation

The correlation between HMWO.L and LGGL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between HMWO.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMWO.L и LGGL.L

Секторы
HMWO.L
LGGL.L

Технологии

30.4%
31.5%

Финансовые услуги

15.7%
15.2%

Промышленность

11.3%
10.5%

Здравоохранение

9.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Технологии

HMWO.L
30.4%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

HMWO.L
15.7%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

HMWO.L
11.3%
LGGL.L
10.5%

Здравоохранение

HMWO.L
9.3%
LGGL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

HMWO.L
8.9%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

HMWO.L
8.3%
LGGL.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

HMWO.L
5.1%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

HMWO.L
3.6%
LGGL.L
3.6%

Сырьевые материалы

HMWO.L
3.1%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

HMWO.L
2.6%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

HMWO.L
1.8%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с HMWO.L:
HMWO.L с VWRL.LHMWO.L с VWRP.LHMWO.L с VEVE.LHMWO.L с IWRD.LHMWO.L с SWDA.LHMWO.L с FWRGHMWO.L с GGRP.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

HMWO.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMWO.L
Ранг доходности на риск HMWO.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWO.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWO.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWO.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWO.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWO.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMWO.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMWO.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.65

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.38

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.04

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

10.99

+0.82

HMWO.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMWO.L на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMWO.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMWO.L и LGGL.L

Максимальная просадка HMWO.L за все время составила -44.90%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWO.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMWO.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.90%

-25.97%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-6.59%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.80%

-19.24%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.80%

-19.24%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.93%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-3.25%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.83%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HMWO.L и LGGL.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) составляет 2.64%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что HMWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMWO.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.15%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

9.62%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

12.12%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

14.54%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

16.22%

-1.84%

Сравнение комиссий HMWO.L и LGGL.L

HMWO.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMWO.L и LGGL.L

Дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.18%1.26%1.41%1.60%1.75%1.27%1.55%1.97%2.11%1.91%1.84%1.86%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMWO.L and LGGL.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for HMWO.L.

HMWO.L tracks MSCI World Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.15% for HMWO.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMWO.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор