Сравнение HMWD.L с MWOZ.L
HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - HMWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, HMWD.L returned 25.80% vs 26.18% for MWOZ.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HMWD.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности HMWD.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMWD.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMWD.L показывает доходность 9.88%, а MWOZ.L немного выше – 9.91%.
HMWD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 13.25%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMWD.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.88% | 16.91% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 9.91% | 17.37% |
Correlation
The correlation between HMWD.L and MWOZ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between HMWD.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMWD.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
HMWD.L
MWOZ.L
Сравнение HMWD.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMWD.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.99 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 13.05 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMWD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.28 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.40 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок HMWD.L и MWOZ.L
Максимальная просадка HMWD.L за все время составила -34.03%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWD.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMWD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.03% | -17.73% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -8.81% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.46% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -2.05% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.02% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMWD.L и MWOZ.L
HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что HMWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMWD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.75% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 8.53% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 11.59% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.25% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.25% | +0.60% |
Сравнение комиссий HMWD.L и MWOZ.L
HMWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMWD.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности MWOZ.L в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.17% | 1.24% | 1.43% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, HMWD.L and MWOZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for HMWD.L.
HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for HMWD.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для HMWD.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор