PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HMWD.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HMWD.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMWD.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMWD.L показывает доходность 9.88%, а MWOZ.L немного выше – 9.91%.


HMWD.L

1 день
0.09%
1 месяц
2.52%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.82%
1 год
25.80%
3 года*
20.87%
5 лет*
11.93%
10 лет*
13.25%

MWOZ.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.51%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.66%
1 год
26.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMWD.L и MWOZ.L


2026 (YTD)2025
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
9.88%16.91%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
9.91%17.37%

Correlation

The correlation between HMWD.L and MWOZ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between HMWD.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI World UCITS ETF

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

HMWD.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMWD.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HMWD.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.99

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

13.05

+0.31

HMWD.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMWD.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMWD.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HMWD.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.40

-0.65

Просадки

Сравнение просадок HMWD.L и MWOZ.L

Максимальная просадка HMWD.L за все время составила -34.03%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWD.L и MWOZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HMWD.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.03%

-17.73%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.81%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.46%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-2.05%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.02%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HMWD.L и MWOZ.L

HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что HMWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HMWD.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.75%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.53%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.59%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.25%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.25%

+0.60%

Сравнение комиссий HMWD.L и MWOZ.L

HMWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HMWD.L и MWOZ.L

Дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности MWOZ.L в 1.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
1.17%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
1.20%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, HMWD.L and MWOZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for HMWD.L.

HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for HMWD.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMWD.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор