PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HMWD.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMWD.L с LGGG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from HSBC and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMWD.L returned 11.46%/yr vs 11.58%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HMWD.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности HMWD.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMWD.L торгуется в USD, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMWD.L показывает доходность 9.01%, а LGGG.L немного ниже – 9.00%.

HMWD.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.01%
1 год
20.26%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.05%

LGGG.L

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.00%
1 год
20.29%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMWD.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		9.01%21.06%19.12%24.61%-18.25%22.44%16.43%27.45%-9.21%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.00%21.45%19.11%24.31%-18.05%22.41%15.85%27.93%-29.10%

Correlation

The correlation between HMWD.L and LGGG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between HMWD.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMWD.L и LGGG.L

Секторы
HMWD.L
LGGG.L

Технологии

31.2%
31.5%

Финансовые услуги

15.0%
15.2%

Промышленность

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.2%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

HMWD.L
31.2%
LGGG.L
31.5%

Финансовые услуги

HMWD.L
15.0%
LGGG.L
15.2%

Промышленность

HMWD.L
10.9%
LGGG.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

HMWD.L
9.1%
LGGG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

HMWD.L
8.9%
LGGG.L
9.2%

Здравоохранение

HMWD.L
8.6%
LGGG.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

HMWD.L
4.9%
LGGG.L
4.9%

Энергетика

HMWD.L
3.8%
LGGG.L
3.6%

Сырьевые материалы

HMWD.L
3.3%
LGGG.L
3.2%

Коммунальные услуги

HMWD.L
2.5%
LGGG.L
2.3%

Недвижимость

HMWD.L
1.7%
LGGG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с HMWD.L:
HMWD.L с VWRL.ASHMWD.L с IWDA.LHMWD.L с VDIV.DEHMWD.L с TRET.ASHMWD.L с VWCE.DEHMWD.L с VWRL.LHMWD.L с VOO
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VUSA.L

Доходность на риск

HMWD.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMWD.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMWD.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.71

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.55

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.31

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

9.78

+0.17

HMWD.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMWD.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMWD.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMWD.L и LGGG.L

Максимальная просадка HMWD.L за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWD.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMWD.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-37.64%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.74%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-18.96%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-26.41%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.55%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-8.76%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.07%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HMWD.L и LGGG.L

HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) имеют волатильность 3.05% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMWD.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.08%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.26%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

11.83%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

20.51%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

21.77%

-6.04%

Сравнение комиссий HMWD.L и LGGG.L

HMWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMWD.L и LGGG.L

Дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как LGGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.18%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HMWD.L and LGGG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for HMWD.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for HMWD.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMWD.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор