Сравнение HMWD.L с FLES.L
HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - HMWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMWD.L returned 11.46%/yr vs 1.56%/yr for FLES.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HMWD.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMWD.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMWD.L показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.79%.
HMWD.L
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 13.05%
FLES.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -1.79%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMWD.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.01% | 21.06% | 19.12% | 24.61% | -18.25% | 22.44% | 16.43% | 27.45% | -8.70% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.79% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | -1.43% | -1.37% |
Correlation
The correlation between HMWD.L and FLES.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMWD.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
HMWD.L
FLES.L
Сравнение HMWD.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMWD.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.07 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 0.15 | +9.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMWD.L и FLES.L
Максимальная просадка HMWD.L за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWD.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMWD.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -22.21% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -5.08% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -7.56% | -10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | -19.33% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -4.27% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -6.60% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.42% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMWD.L и FLES.L
HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что HMWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMWD.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 1.24% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 4.55% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 6.19% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 7.64% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 7.25% | +8.48% |
Сравнение комиссий HMWD.L и FLES.L
И HMWD.L, и FLES.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMWD.L и FLES.L
Дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FLES.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.18% | 1.24% | 1.43% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
HMWD.L and FLES.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWD.L and FLES.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
HMWD.L is categorized as Global Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: HSBC and Franklin.
Подберите оптимальное распределение для HMWD.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор