PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMKIX с HSNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMKIX с HSNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HMKIX (Hartford Sustainable Municipal Bond Fund) and HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund) are both mutual funds - HMKIX is a Municipal Bonds fund managed by Hartford, while HSNIX is a Multisector Bonds fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HMKIX returned 2.28%/yr vs 4.48%/yr for HSNIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HMKIX charges 0.46%/yr vs 0.64%/yr for HSNIX.

Доходность

Сравнение доходности HMKIX и HSNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Sustainable Municipal Bond Fund (HMKIX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMKIX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у HSNIX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции HMKIX уступали акциям HSNIX по среднегодовой доходности: 2.28% против 4.48% соответственно.

HMKIX

1 день
0.20%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.57%
6 месяцев
2.05%
1 год
7.11%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.28%

HSNIX

1 день
0.13%
1 месяц
1.04%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.45%
1 год
8.39%
3 года*
7.30%
5 лет*
2.18%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMKIX и HSNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMKIX
Hartford Sustainable Municipal Bond Fund		1.57%4.22%2.36%5.77%-10.66%1.90%5.18%8.61%1.40%6.53%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		1.20%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%

Correlation

The correlation between HMKIX and HSNIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.42

The correlation between HMKIX and HSNIX shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Sustainable Municipal Bond Fund

The Hartford Strategic Income Fund

Часто сравнивают с HMKIX:
HMKIX с MUJHMKIX с HBLYXHMKIX с HGOIXHMKIX с NMTRXHMKIX с HDGYXHMKIX с NPVHMKIX с BATVX
Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VMSIX

Доходность на риск

HMKIX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMKIX
Ранг доходности на риск HMKIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMKIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMKIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMKIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMKIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMKIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMKIX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Sustainable Municipal Bond Fund (HMKIX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMKIXHSNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.51

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.69

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.51

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.56

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

10.67

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMKIX vs. HSNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMKIX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSNIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMKIX и HSNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMKIXHSNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.51

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.98

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.96

-0.32

Просадки

Сравнение просадок HMKIX и HSNIX

Максимальная просадка HMKIX за все время составила -15.36%, что меньше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMKIX и HSNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMKIXHSNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.36%

-23.39%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-3.35%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.74%

-5.13%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-19.44%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.36%

-19.44%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.20%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.13%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.80%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HMKIX и HSNIX

Текущая волатильность для Hartford Sustainable Municipal Bond Fund (HMKIX) составляет 1.04%, в то время как у The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что HMKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMKIXHSNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.21%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.63%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

3.41%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

4.72%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

4.60%

-0.68%

Сравнение комиссий HMKIX и HSNIX

HMKIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HSNIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMKIX и HSNIX

Дивидендная доходность HMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности HSNIX в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMKIX
Hartford Sustainable Municipal Bond Fund		3.20%3.09%2.64%1.99%2.14%1.88%1.96%3.24%2.94%2.65%2.42%0.00%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.21%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%

Часто задаваемые вопросы

HMKIX and HSNIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSNIX has higher volatility (1.21%) compared to HMKIX (1.04%). In terms of maximum drawdown, HMKIX dropped -15.36% vs HSNIX's -23.39%.

HMKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMKIX и HSNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор