PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMEF.L с EMVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMEF.L с EMVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from HSBC and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMEF.L returned 5.72%/yr vs 17.41%/yr for EMVL.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HMEF.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for EMVL.L.

Доходность

Сравнение доходности HMEF.L и EMVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMEF.L торгуется в GBp, в то время как EMVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMEF.L показывает доходность 25.52%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 44.37%.

HMEF.L

1 день
-1.66%
1 месяц
3.69%
С начала года
25.52%
6 месяцев
26.00%
1 год
50.01%
3 года*
17.76%
5 лет*
5.72%
10 лет*
8.47%

EMVL.L

1 день
-2.60%
1 месяц
9.32%
С начала года
44.37%
6 месяцев
45.81%
1 год
86.06%
3 года*
34.19%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMEF.L и EMVL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		25.52%21.88%6.43%-0.16%-12.59%-4.10%12.68%10.06%
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		44.37%32.93%16.48%12.46%-6.33%6.28%2.62%13.52%

Correlation

The correlation between HMEF.L and EMVL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.81

The correlation between HMEF.L and EMVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMEF.L и EMVL.L

Секторы
HMEF.L
EMVL.L

Технологии

42.9%
44.7%

Финансовые услуги

17.8%
13.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.5%

Промышленность

6.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.5%

Сырьевые материалы

5.9%
10.0%

Энергетика

3.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.1%

Здравоохранение

2.6%
1.7%

Коммунальные услуги

1.9%
1.4%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Технологии

HMEF.L
42.9%
EMVL.L
44.7%

Финансовые услуги

HMEF.L
17.8%
EMVL.L
13.8%

Потребительский циклический сектор

HMEF.L
8.7%
EMVL.L
11.5%

Промышленность

HMEF.L
6.8%
EMVL.L
2.7%

Коммуникационные услуги

HMEF.L
6.2%
EMVL.L
2.5%

Сырьевые материалы

HMEF.L
5.9%
EMVL.L
10.0%

Энергетика

HMEF.L
3.5%
EMVL.L
8.1%

Потребительский защитный сектор

HMEF.L
2.7%
EMVL.L
1.1%

Здравоохранение

HMEF.L
2.6%
EMVL.L
1.7%

Коммунальные услуги

HMEF.L
1.9%
EMVL.L
1.4%

Недвижимость

HMEF.L
1.0%
EMVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с HMEF.L:
HMEF.L с VFEG.LHMEF.L с IEEM.LHMEF.L с AIAI.LHMEF.L с EMIM.LHMEF.L с VWRL.LHMEF.L с EQQQ.LHMEF.L с HMWO.L
Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.L

Доходность на риск

HMEF.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMEF.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMEF.LEMVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
4.37

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
5.10

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.74

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

8.69

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

26.50

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMEF.L vs. EMVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMEF.L на текущий момент составляет 2.99, что ниже коэффициента Шарпа EMVL.L равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMEF.L и EMVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMEF.LEMVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

4.37

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.94

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.82

-0.55

Просадки

Сравнение просадок HMEF.L и EMVL.L

Максимальная просадка HMEF.L за все время составила -32.91%, что больше максимальной просадки EMVL.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMEF.L и EMVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMEF.LEMVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.91%

-25.84%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.93%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-15.76%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-20.28%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-3.89%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-6.14%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.27%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HMEF.L и EMVL.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) составляет 7.42%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что HMEF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMEF.LEMVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

9.18%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

16.68%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

19.76%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

18.44%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

20.74%

-2.82%

Сравнение комиссий HMEF.L и EMVL.L

HMEF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMEF.L и EMVL.L

Дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как EMVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%

Часто задаваемые вопросы

HMEF.L and EMVL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HMEF.L and 0.40% for EMVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMEF.L и EMVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор