Сравнение HMCX.L с WDEP.L
HMCX.L (HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - HMCX.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, HMCX.L returned 9.91% vs -2.61% for WDEP.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HMCX.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности HMCX.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMCX.L показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
HMCX.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 2.70%
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMCX.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMCX.L HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP | 4.02% | 12.64% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between HMCX.L and WDEP.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCX.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
HMCX.L
WDEP.L
Сравнение HMCX.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCX.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.04 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | -0.08 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCX.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.02 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок HMCX.L и WDEP.L
Максимальная просадка HMCX.L за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCX.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCX.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -19.56% | -22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -19.56% | +7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -14.70% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -6.15% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 8.32% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCX.L и WDEP.L
Текущая волатильность для HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) составляет 4.57%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что HMCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCX.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 10.28% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 22.06% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 28.59% | -15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 30.09% | -15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 30.09% | -13.92% |
Сравнение комиссий HMCX.L и WDEP.L
HMCX.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCX.L и WDEP.L
Дивидендная доходность HMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCX.L HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMCX.L and WDEP.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCX.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCX.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
HMCX.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for HMCX.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для HMCX.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор