PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCX.L с PRUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCX.L с PRUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCX.L (HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP) and PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) are both Europe Equities funds tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, from HSBC and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCX.L returned 0.01%/yr vs 0.76%/yr for PRUK.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HMCX.L charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for PRUK.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCX.L и PRUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMCX.L показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью 2.88%.

HMCX.L

1 день
0.46%
1 месяц
2.06%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.11%
1 год
9.91%
3 года*
6.41%
5 лет*
0.01%
10 лет*
2.70%

PRUK.L

1 день
1.00%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.88%
6 месяцев
5.37%
1 год
10.10%
3 года*
8.92%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCX.L и PRUK.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HMCX.L
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP		4.02%8.36%3.93%4.54%-19.69%13.90%18.84%
PRUK.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)		2.88%13.57%5.85%7.37%-22.76%12.69%22.98%

Correlation

The correlation between HMCX.L and PRUK.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.90

The correlation between HMCX.L and PRUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMCX.L и PRUK.L

Секторы
HMCX.L
PRUK.L

Промышленность

19.9%
22.2%

Финансовые услуги

19.5%
19.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.2%

Недвижимость

9.5%
8.0%

Технологии

9.0%
7.0%

Сырьевые материалы

6.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.4%

Коммуникационные услуги

5.9%
6.8%

Здравоохранение

4.4%
2.9%

Коммунальные услуги

3.0%
3.4%

Энергетика

2.5%
2.9%

Промышленность

HMCX.L
19.9%
PRUK.L
22.2%

Финансовые услуги

HMCX.L
19.5%
PRUK.L
19.9%

Потребительский циклический сектор

HMCX.L
13.4%
PRUK.L
13.2%

Недвижимость

HMCX.L
9.5%
PRUK.L
8.0%

Технологии

HMCX.L
9.0%
PRUK.L
7.0%

Сырьевые материалы

HMCX.L
6.7%
PRUK.L
7.3%

Потребительский защитный сектор

HMCX.L
6.2%
PRUK.L
6.4%

Коммуникационные услуги

HMCX.L
5.9%
PRUK.L
6.8%

Здравоохранение

HMCX.L
4.4%
PRUK.L
2.9%

Коммунальные услуги

HMCX.L
3.0%
PRUK.L
3.4%

Энергетика

HMCX.L
2.5%
PRUK.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP

Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)

Часто сравнивают с HMCX.L:
HMCX.L с XLKHMCX.L с QQQHMCX.L с ^GSPCHMCX.L с UBSHMCX.L с HUKX.LHMCX.L с SPMOHMCX.L с SWPPX
Часто сравнивают с PRUK.L:
PRUK.L с EDIV.LPRUK.L с VUKE.DEPRUK.L с MVED.LPRUK.L с IWQU.LPRUK.L с MIVO.LPRUK.L с FEUZ.LPRUK.L с CS1.L

Доходность на риск

HMCX.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCX.L
Ранг доходности на риск HMCX.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCX.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCX.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCX.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCX.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCX.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PRUK.L
Ранг доходности на риск PRUK.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUK.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUK.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUK.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUK.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUK.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCX.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCX.LPRUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.70

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.09

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.76

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

2.52

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCX.L vs. PRUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCX.L на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRUK.L равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCX.L и PRUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCX.LPRUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Просадки

Сравнение просадок HMCX.L и PRUK.L

Максимальная просадка HMCX.L за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки PRUK.L в -36.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCX.L и PRUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCX.LPRUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-36.10%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-13.05%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-18.00%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-36.10%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-3.76%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-14.80%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.93%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCX.L и PRUK.L

Текущая волатильность для HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP (HMCX.L) составляет 4.57%, в то время как у Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что HMCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCX.LPRUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.82%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.72%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

14.14%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

16.54%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

17.45%

-1.28%

Сравнение комиссий HMCX.L и PRUK.L

HMCX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCX.L и PRUK.L

Дивидендная доходность HMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PRUK.L в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCX.L
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP		0.04%0.04%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%
PRUK.L
Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)		3.60%3.70%3.63%3.43%3.50%1.73%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HMCX.L and PRUK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for HMCX.L.

Both ETFs track FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for HMCX.L and 0.05% for PRUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCX.L и PRUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор