PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCT.L с HPRO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCT.L с HPRO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMCT.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while HPRO.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCT.L returned -1.01%/yr vs -1.99%/yr for HPRO.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HMCT.L charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for HPRO.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCT.L и HPRO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCT.L торгуется в USD, в то время как HPRO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPRO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCT.L показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у HPRO.L с доходностью 4.81%.

HMCT.L

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.61%
6 месяцев
11.24%
1 год
35.02%
3 года*
11.42%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
—

HPRO.L

1 день
0.08%
1 месяц
-3.49%
С начала года
4.81%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.40%
3 года*
5.62%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
0.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCT.L и HPRO.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		8.61%25.90%11.76%-13.92%-25.89%2.79%43.98%34.32%-14.53%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		4.81%7.92%-3.57%6.44%-27.04%23.57%-11.41%17.75%-7.43%

Correlation

The correlation between HMCT.L and HPRO.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.28

Сравнение распределения секторов HMCT.L и HPRO.L

Секторы
HMCT.L
HPRO.L

Технологии

26.9%
0.4%

Финансовые услуги

18.9%
0.0%

Промышленность

15.7%

-

Сырьевые материалы

12.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%
0.0%

Здравоохранение

4.3%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Недвижимость

0.6%
99.6%

Технологии

HMCT.L
26.9%
HPRO.L
0.4%

Финансовые услуги

HMCT.L
18.9%
HPRO.L
0.0%

Промышленность

HMCT.L
15.7%
HPRO.L

-

Сырьевые материалы

HMCT.L
12.4%
HPRO.L

-

Потребительский защитный сектор

HMCT.L
7.5%
HPRO.L

-

Потребительский циклический сектор

HMCT.L
5.7%
HPRO.L
0.0%

Здравоохранение

HMCT.L
4.3%
HPRO.L

-

Энергетика

HMCT.L
3.4%
HPRO.L

-

Коммунальные услуги

HMCT.L
3.2%
HPRO.L

-

Коммуникационные услуги

HMCT.L
1.4%
HPRO.L

-

Недвижимость

HMCT.L
0.6%
HPRO.L
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с HMCT.L:
HMCT.L с HMCH.LHMCT.L с SPYHMCT.L с RQFI.LHMCT.L с C500.LHMCT.L с AH50.LHMCT.L с XCHA.LHMCT.L с FRCH.L
Часто сравнивают с HPRO.L:
HPRO.L с IWDP.LHPRO.L с TREG.LHPRO.L с UKRE.LHPRO.L с IUSP.LHPRO.L с XDEQ.LHPRO.L с BBOX.LHPRO.L с IWDP.AS

Доходность на риск

HMCT.L vs. HPRO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCT.L
Ранг доходности на риск HMCT.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCT.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCT.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCT.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCT.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HPRO.L
Ранг доходности на риск HPRO.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCT.L c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCT.LHPRO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.71

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.10

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

0.80

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

2.74

+11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCT.L vs. HPRO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCT.L на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа HPRO.L равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCT.L и HPRO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCT.LHPRO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.71

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.11

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HMCT.L и HPRO.L

Максимальная просадка HMCT.L за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки HPRO.L в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCT.L и HPRO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCT.LHPRO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-42.35%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-10.50%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-19.21%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.31%

-37.63%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.89%

-15.49%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-12.20%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.09%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCT.L и HPRO.L

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что HMCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCT.LHPRO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

3.44%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

9.15%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

11.87%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

16.23%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

17.16%

+6.57%

Сравнение комиссий HMCT.L и HPRO.L

HMCT.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HPRO.L в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCT.L и HPRO.L

Дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности HPRO.L в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.67%1.73%2.03%2.16%1.69%1.12%0.84%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%

Часто задаваемые вопросы

HMCT.L and HPRO.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPRO.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPRO.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for HMCT.L.

HMCT.L is categorized as China Equities, while HPRO.L is REIT. HMCT.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while HPRO.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.30% for HMCT.L and 0.24% for HPRO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCT.L и HPRO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор