PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HMCH.L с VJPB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCH.L с VJPB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) and VJPB.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - HMCH.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while VJPB.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCH.L returned -4.63%/yr vs 9.24%/yr for VJPB.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HMCH.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for VJPB.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCH.L и VJPB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCH.L торгуется в GBp, в то время как VJPB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCH.L показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у VJPB.L с доходностью 12.15%.

HMCH.L

1 день
-2.47%
1 месяц
-2.12%
6 месяцев
-14.87%
С начала года
-11.82%
1 год
-5.13%
3 года*
7.01%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
3.73%

VJPB.L

1 день
-2.24%
1 месяц
-5.85%
6 месяцев
5.42%
С начала года
12.15%
1 год
29.19%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCH.L и VJPB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-11.82%22.87%20.73%-16.33%-13.40%-21.05%24.97%5.37%
VJPB.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		12.15%17.99%8.51%13.43%-6.28%1.76%12.11%-20.91%

Correlation

The correlation between HMCH.L and VJPB.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.33

Сравнение распределения секторов HMCH.L и VJPB.L

Секторы
HMCH.L
VJPB.L

Потребительский циклический сектор

24.9%
12.7%

Финансовые услуги

18.8%
15.8%

Коммуникационные услуги

18.1%
8.0%

Технологии

12.2%
19.4%

Сырьевые материалы

5.5%
4.4%

Промышленность

5.4%
25.2%

Здравоохранение

5.1%
5.5%

Энергетика

3.7%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.0%

Коммунальные услуги

1.8%
1.2%

Недвижимость

1.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

HMCH.L
24.9%
VJPB.L
12.7%

Финансовые услуги

HMCH.L
18.8%
VJPB.L
15.8%

Коммуникационные услуги

HMCH.L
18.1%
VJPB.L
8.0%

Технологии

HMCH.L
12.2%
VJPB.L
19.4%

Сырьевые материалы

HMCH.L
5.5%
VJPB.L
4.4%

Промышленность

HMCH.L
5.4%
VJPB.L
25.2%

Здравоохранение

HMCH.L
5.1%
VJPB.L
5.5%

Энергетика

HMCH.L
3.7%
VJPB.L
0.9%

Потребительский защитный сектор

HMCH.L
3.0%
VJPB.L
4.0%

Коммунальные услуги

HMCH.L
1.8%
VJPB.L
1.2%

Недвижимость

HMCH.L
1.6%
VJPB.L
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с HMCH.L:
HMCH.L с HMCD.LHMCH.L с XCHA.DEHMCH.L с HMCT.LHMCH.L с ^GSPCHMCH.L с VOOHMCH.L с BYDDYHMCH.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с VJPB.L:
VJPB.L с VJPA.LVJPB.L с VFEG.LVJPB.L с LCJP.LVJPB.L с VUAG.LVJPB.L с LGJG.LVJPB.L с PRIJ.LVJPB.L с VOO

Доходность на риск

HMCH.L vs. VJPB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCH.L
Ранг доходности на риск HMCH.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCH.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCH.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCH.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCH.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCH.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
VJPB.L
Ранг доходности на риск VJPB.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPB.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPB.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPB.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPB.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPB.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCH.L c VJPB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMCH.LVJPB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.53

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
2.15

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.28

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.73

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

8.35

-8.83

HMCH.L vs. VJPB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCH.L на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VJPB.L равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCH.L и VJPB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMCH.L и VJPB.L

Максимальная просадка HMCH.L за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки VJPB.L в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCH.L и VJPB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCH.LVJPB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-38.31%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.91%

-10.66%

-11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.67%

-19.86%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.09%

-19.86%

-26.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.99%

-7.94%

-28.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-11.97%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

3.49%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCH.L и VJPB.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) составляет 5.98%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что HMCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCH.LVJPB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.45%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

15.84%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

18.97%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

20.94%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

21.75%

+3.47%

Сравнение комиссий HMCH.L и VJPB.L

HMCH.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VJPB.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCH.L и VJPB.L

Дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как VJPB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.26%2.34%2.17%2.12%1.85%1.28%0.92%1.65%1.36%0.78%1.89%2.84%
VJPB.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMCH.L and VJPB.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPB.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPB.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HMCH.L.

HMCH.L is categorized as China Equities, while VJPB.L is Japan Equities. HMCH.L tracks MSCI China NR USD, while VJPB.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for HMCH.L and 0.15% for VJPB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCH.L и VJPB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор