PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCH.L с HSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCH.L с HSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) and HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMCH.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while HSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCH.L returned -4.14%/yr vs -8.37%/yr for HSTC.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HMCH.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for HSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCH.L и HSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCH.L торгуется в GBp, в то время как HSTC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSTC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCH.L показывает доходность -7.28%, что значительно выше, чем у HSTC.L с доходностью -10.22%.

HMCH.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-7.28%
6 месяцев
-9.96%
1 год
5.34%
3 года*
7.83%
5 лет*
-4.14%
10 лет*
5.59%

HSTC.L

1 день
-0.47%
1 месяц
1.80%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-12.07%
1 год
-4.10%
3 года*
6.84%
5 лет*
-8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCH.L и HSTC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-7.28%22.87%20.73%-16.33%-13.40%-21.06%0.25%
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-10.22%16.17%21.37%-13.38%-19.39%-31.98%1.62%

Correlation

The correlation between HMCH.L and HSTC.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.94

The correlation between HMCH.L and HSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMCH.L и HSTC.L

Секторы
HMCH.L
HSTC.L

Потребительский циклический сектор

26.1%
40.8%

Финансовые услуги

19.2%

-

Коммуникационные услуги

18.4%
25.0%

Технологии

10.7%
32.2%

Промышленность

5.4%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Здравоохранение

5.1%
1.9%

Энергетика

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

HMCH.L
26.1%
HSTC.L
40.8%

Финансовые услуги

HMCH.L
19.2%
HSTC.L

-

Коммуникационные услуги

HMCH.L
18.4%
HSTC.L
25.0%

Технологии

HMCH.L
10.7%
HSTC.L
32.2%

Промышленность

HMCH.L
5.4%
HSTC.L

-

Сырьевые материалы

HMCH.L
5.3%
HSTC.L

-

Здравоохранение

HMCH.L
5.1%
HSTC.L
1.9%

Энергетика

HMCH.L
3.5%
HSTC.L

-

Потребительский защитный сектор

HMCH.L
3.0%
HSTC.L

-

Коммунальные услуги

HMCH.L
1.7%
HSTC.L

-

Недвижимость

HMCH.L
1.7%
HSTC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Часто сравнивают с HMCH.L:
HMCH.L с HMCD.LHMCH.L с XCHA.DEHMCH.L с HMCT.LHMCH.L с VOOHMCH.L с BYDDYHMCH.L с ^GSPCHMCH.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с HSTC.L:
HSTC.L с QQQHSTC.L с HSTE.LHSTC.L с ^HSIHSTC.L с BABAHSTC.L с AFTYHSTC.L с CNKY.LHSTC.L с SPY

Доходность на риск

HMCH.L vs. HSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCH.L
Ранг доходности на риск HMCH.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCH.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCH.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HSTC.L
Ранг доходности на риск HSTC.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTC.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTC.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTC.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTC.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTC.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCH.L c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCH.LHSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.16

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-0.05

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.99

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.14

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

-0.25

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCH.L vs. HSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCH.L на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа HSTC.L равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCH.L и HSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCH.LHSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.16

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.23

+0.39

Просадки

Сравнение просадок HMCH.L и HSTC.L

Максимальная просадка HMCH.L за все время составила -56.50%, что меньше максимальной просадки HSTC.L в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCH.L и HSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCH.LHSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-69.93%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-29.97%

+12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.67%

-33.73%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-60.66%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.69%

-52.55%

+19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-50.05%

+29.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

16.69%

-8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCH.L и HSTC.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) составляет 7.06%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что HMCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCH.LHSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

10.05%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

18.62%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

25.80%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.67%

38.00%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

37.64%

-12.43%

Сравнение комиссий HMCH.L и HSTC.L

HMCH.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HSTC.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCH.L и HSTC.L

Дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как HSTC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.15%2.34%2.17%2.12%1.85%1.28%0.92%1.65%1.36%0.78%1.89%2.84%
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HMCH.L and HSTC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMCH.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCH.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HSTC.L.

HMCH.L is categorized as China Equities, while HSTC.L is Technology Equities. HMCH.L tracks MSCI China NR USD, while HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.30% for HMCH.L and 0.50% for HSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCH.L и HSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор