Сравнение HMCH.L с CNSG.L
HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from HSBC and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCH.L returned -4.14%/yr vs -5.51%/yr for CNSG.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HMCH.L charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.
Доходность
Сравнение доходности HMCH.L и CNSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMCH.L показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у CNSG.L с доходностью -4.82%.
HMCH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- -9.96%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- -4.14%
- 10 лет*
- 5.59%
CNSG.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMCH.L и CNSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -7.28% | 22.87% | 20.73% | -16.33% | -13.40% | -21.06% | 24.96% | 7.93% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -4.82% | 15.02% | 19.26% | -19.78% | -13.48% | -18.60% | 25.87% | 2.75% |
Correlation
The correlation between HMCH.L and CNSG.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between HMCH.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCH.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск
HMCH.L
CNSG.L
Сравнение HMCH.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMCH.L | CNSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMCH.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.03 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HMCH.L и CNSG.L
Максимальная просадка HMCH.L за все время составила -56.50%, примерно равная максимальной просадке CNSG.L в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCH.L и CNSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCH.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -57.38% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -14.08% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.67% | -27.72% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -51.82% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.69% | -36.10% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -30.15% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 6.56% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCH.L и CNSG.L
HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что HMCH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCH.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 6.07% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 11.61% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 16.73% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 26.90% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 25.84% | -0.63% |
Сравнение комиссий HMCH.L и CNSG.L
HMCH.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNSG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCH.L и CNSG.L
Дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как CNSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.15% | 2.34% | 2.17% | 2.12% | 1.85% | 1.28% | 0.92% | 1.65% | 1.36% | 0.78% | 1.89% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HMCH.L and CNSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HMCH.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCH.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.30% for HMCH.L and 0.45% for CNSG.L.
Подберите оптимальное распределение для HMCH.L и CNSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор