PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCA.L с XCNA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCA.L с XCNA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from HSBC and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMCA.L returned 8.50%/yr vs 12.43%/yr for XCNA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HMCA.L charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for XCNA.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCA.L и XCNA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCA.L торгуется в GBP, в то время как XCNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCNA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCA.L показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у XCNA.L с доходностью 11.42%.

HMCA.L

1 день
-0.53%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.37%
1 год
36.63%
3 года*
8.50%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

XCNA.L

1 день
-0.86%
1 месяц
1.14%
С начала года
11.42%
6 месяцев
13.84%
1 год
43.10%
3 года*
12.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCA.L и XCNA.L

2026 (YTD)2025202420232022
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		8.77%17.38%13.48%-18.58%-8.94%
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		11.39%23.10%16.47%-16.84%13.29%

Correlation

The correlation between HMCA.L and XCNA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between HMCA.L and XCNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с HMCA.L:
HMCA.L с NUCG.LHMCA.L с BCHS.LHMCA.L с HERG.LHMCA.L с UC04.LHMCA.L с LYPG.DEHMCA.L с CNYAHMCA.L с SPX5.L
Часто сравнивают с XCNA.L:
XCNA.L с CHIN.LXCNA.L с JRCE.LXCNA.L с CA3S.LXCNA.L с XDNS.LXCNA.L с RQFI.LXCNA.L с CEBG.LXCNA.L с FRCH.L

Доходность на риск

HMCA.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCA.L
Ранг доходности на риск HMCA.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XCNA.L
Ранг доходности на риск XCNA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNA.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCA.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCA.LXCNA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.67

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.50

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

7.22

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

19.45

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCA.L vs. XCNA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCA.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNA.L равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCA.L и XCNA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCA.LXCNA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Просадки

Сравнение просадок HMCA.L и XCNA.L

Максимальная просадка HMCA.L за все время составила -44.23%, что больше максимальной просадки XCNA.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCA.L и XCNA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCA.LXCNA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.23%

-35.26%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-6.00%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-25.63%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-2.34%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.96%

-15.68%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.23%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCA.L и XCNA.L

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) имеют волатильность 5.46% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCA.LXCNA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.62%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.32%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

16.26%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

23.57%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

23.57%

-0.69%

Сравнение комиссий HMCA.L и XCNA.L

HMCA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCA.L и XCNA.L

Дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как XCNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.68%1.76%1.97%2.20%1.76%1.09%0.88%1.78%0.29%
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HMCA.L and XCNA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for HMCA.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: HSBC and DWS. Their fees differ too: 0.30% for HMCA.L and 0.29% for XCNA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCA.L и XCNA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор