Сравнение HMCA.L с CEBG.L
HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and CEBG.L (VanEck New China ESG UCITS ETF A) are both China Equities funds - HMCA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CEBG.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMCA.L returned 12.13%/yr vs 0.68%/yr for CEBG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HMCA.L charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for CEBG.L.
Доходность
Сравнение доходности HMCA.L и CEBG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMCA.L показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у CEBG.L с доходностью -5.78%.
HMCA.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 40.41%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
CEBG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMCA.L и CEBG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 13.80% | 17.37% | 13.48% | -18.53% | -17.18% | 6.34% |
CEBG.L VanEck New China ESG UCITS ETF A | -5.78% | 15.45% | 1.26% | -14.25% | -19.48% | -21.21% |
Correlation
The correlation between HMCA.L and CEBG.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between HMCA.L and CEBG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMCA.L vs. CEBG.L — Ранг доходности на риск
HMCA.L
CEBG.L
Сравнение HMCA.L c CEBG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMCA.L | CEBG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.08 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 0.44 | +5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | 0.93 | +14.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMCA.L и CEBG.L
Максимальная просадка HMCA.L за все время составила -44.24%, что меньше максимальной просадки CEBG.L в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCA.L и CEBG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMCA.L | CEBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.24% | -57.08% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -14.08% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -29.32% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -40.55% | +34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -39.55% | +21.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 6.64% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMCA.L и CEBG.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что HMCA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMCA.L | CEBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 3.61% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 10.69% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 15.89% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 27.10% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 27.10% | -4.19% |
Сравнение комиссий HMCA.L и CEBG.L
HMCA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CEBG.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMCA.L и CEBG.L
Дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как CEBG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBG.L VanEck New China ESG UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.61% | 1.76% | 1.97% | 2.20% | 1.76% | 1.09% | 0.88% | 1.78% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
HMCA.L and CEBG.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for CEBG.L.
HMCA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CEBG.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: HSBC and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for HMCA.L and 0.60% for CEBG.L.
Подберите оптимальное распределение для HMCA.L и CEBG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор