PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCA.L с C300.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCA.L с C300.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - HMCA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while C300.L tracks the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HMCA.L returned 8.50%/yr vs 13.93%/yr for C300.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HMCA.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for C300.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCA.L и C300.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCA.L торгуется в GBP, в то время как C300.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C300.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCA.L показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 15.02%.

HMCA.L

1 день
-0.53%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.37%
1 год
36.63%
3 года*
8.50%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

C300.L

1 день
-0.58%
1 месяц
2.98%
С начала года
15.02%
6 месяцев
17.35%
1 год
50.81%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCA.L и C300.L

2026 (YTD)2025202420232022
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		8.77%17.38%13.48%-18.58%4.30%
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		15.02%24.25%16.79%-16.21%3.69%

Correlation

The correlation between HMCA.L and C300.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.92

The correlation between HMCA.L and C300.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HMCA.L:
HMCA.L с NUCG.LHMCA.L с BCHS.LHMCA.L с HERG.LHMCA.L с UC04.LHMCA.L с LYPG.DEHMCA.L с CNYAHMCA.L с SPX5.L
Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с XCTE.DEC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с ACWD.LC300.L с CSKR.L

Доходность на риск

HMCA.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCA.L
Ранг доходности на риск HMCA.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCA.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCA.LC300.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.98

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.87

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

7.49

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

22.23

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCA.L vs. C300.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCA.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C300.L равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCA.L и C300.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCA.LC300.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.98

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.45

-0.17

Просадки

Сравнение просадок HMCA.L и C300.L

Максимальная просадка HMCA.L за все время составила -44.23%, что больше максимальной просадки C300.L в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCA.L и C300.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCA.LC300.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.23%

-34.94%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-6.77%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-26.04%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-0.91%

-9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.96%

-15.41%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.29%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCA.L и C300.L

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеют волатильность 5.46% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCA.LC300.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.68%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.24%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

17.06%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

21.19%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

21.19%

+1.69%

Сравнение комиссий HMCA.L и C300.L

HMCA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии C300.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCA.L и C300.L

Дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как C300.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.68%1.76%1.97%2.20%1.76%1.09%0.88%1.78%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HMCA.L and C300.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for C300.L.

HMCA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while C300.L tracks S&P China A 300 Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HMCA.L and 0.35% for C300.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCA.L и C300.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор