PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAX.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMAX.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HMAX.TO returned 22.64%/yr vs 23.36%/yr for ENCC.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности HMAX.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMAX.TO показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%.

HMAX.TO

1 день
1.26%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.57%
6 месяцев
14.85%
1 год
37.32%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
3.00%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.45%
1 год
44.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMAX.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		12.57%27.20%20.65%0.77%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%13.13%17.39%3.02%

Correlation

The correlation between HMAX.TO and ENCC.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г.

0.27

The correlation between HMAX.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HMAX.TO и ENCC.TO

Секторы
HMAX.TO
ENCC.TO

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HMAX.TO
100.0%
ENCC.TO

-

Сырьевые материалы

HMAX.TO

-

ENCC.TO

-

Коммуникационные услуги

HMAX.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

HMAX.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

HMAX.TO

-

ENCC.TO

-

Энергетика

HMAX.TO

-

ENCC.TO
100.0%

Здравоохранение

HMAX.TO

-

ENCC.TO

-

Промышленность

HMAX.TO

-

ENCC.TO

-

Недвижимость

HMAX.TO

-

ENCC.TO

-

Технологии

HMAX.TO

-

ENCC.TO

-

Коммунальные услуги

HMAX.TO

-

ENCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с OILY.TOENCC.TO с ENS.TO

Доходность на риск

HMAX.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAX.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMAX.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
3.16

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.28
4.02

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.56

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

5.22

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.50

18.57

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMAX.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAX.TO на текущий момент составляет 3.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAX.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMAX.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

3.16

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.00

+1.57

Просадки

Сравнение просадок HMAX.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMAX.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-89.91%

+74.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-8.48%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

-16.67%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-39.81%

+36.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.38%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAX.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) составляет 3.43%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMAX.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

5.70%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

12.31%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

14.05%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

23.03%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.43%

29.04%

-17.61%

Сравнение комиссий HMAX.TO и ENCC.TO

HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAX.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности ENCC.TO в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		11.44%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMAX.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HMAX.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор