Сравнение HMAX.TO с EMCL.NEO
HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) and EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HMAX.TO returned 40.53% vs 47.60% for EMCL.NEO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMAX.TO и EMCL.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMAX.TO показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у EMCL.NEO с доходностью 26.93%.
HMAX.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCL.NEO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 26.93%
- 6 месяцев
- 28.29%
- 1 год
- 47.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMAX.TO и EMCL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 17.37% | 27.16% | 15.72% |
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 26.93% | 20.46% | 3.66% |
Correlation
The correlation between HMAX.TO and EMCL.NEO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMAX.TO vs. EMCL.NEO — Ранг доходности на риск
HMAX.TO
EMCL.NEO
Сравнение HMAX.TO c EMCL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMAX.TO | EMCL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.45 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 3.74 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.50 | 13.41 | +11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMAX.TO и EMCL.NEO
Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки EMCL.NEO в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и EMCL.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMAX.TO | EMCL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.34% | -19.73% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -13.12% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -4.65% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -2.57% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 3.61% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAX.TO и EMCL.NEO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) составляет 2.54%, в то время как у Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMAX.TO | EMCL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 12.60% | -10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 20.76% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 22.56% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 23.02% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 23.02% | -11.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAX.TO и EMCL.NEO
Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности EMCL.NEO в 10.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 10.20% | 9.86% | 3.10% | 0.00% |
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 10.97% | 12.29% | 14.08% | 15.47% |
Часто задаваемые вопросы
HMAX.TO and EMCL.NEO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X.
Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и EMCL.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор