PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAX.TO с CBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMAX.TO с CBNK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) and CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HMAX.TO returned 22.64%/yr vs 38.97%/yr for CBNK.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HMAX.TO и CBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMAX.TO показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у CBNK.TO с доходностью 28.26%.

HMAX.TO

1 день
1.26%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.57%
6 месяцев
14.85%
1 год
37.32%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBNK.TO

1 день
2.15%
1 месяц
9.57%
С начала года
28.26%
6 месяцев
32.45%
1 год
83.05%
3 года*
38.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMAX.TO и CBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		12.57%27.20%20.65%0.77%
CBNK.TO
Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF		28.26%51.67%27.42%0.65%

Correlation

The correlation between HMAX.TO and CBNK.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г.

0.84

The correlation between HMAX.TO and CBNK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF

Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с CBNK.TO:
CBNK.TO с BANK.TOCBNK.TO с BKCL.TOCBNK.TO с NXF.TOCBNK.TO с CANY.TOCBNK.TO с ECHI.TOCBNK.TO с MSHE.TOCBNK.TO с YGOG.NEO

Доходность на риск

HMAX.TO vs. CBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CBNK.TO
Ранг доходности на риск CBNK.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBNK.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBNK.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAX.TO c CBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMAX.TOCBNK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
5.33

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.28
7.01

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.90

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

8.32

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.50

35.92

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMAX.TO vs. CBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAX.TO на текущий момент составляет 3.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBNK.TO равному 5.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAX.TO и CBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMAX.TOCBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

5.33

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.13

+0.44

Просадки

Сравнение просадок HMAX.TO и CBNK.TO

Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки CBNK.TO в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и CBNK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMAX.TOCBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-32.12%

+16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-10.03%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

-17.92%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-10.91%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.32%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAX.TO и CBNK.TO

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) составляет 3.43%, в то время как у Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMAX.TOCBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

5.95%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

13.37%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

15.66%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

17.57%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.43%

17.57%

-6.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAX.TO и CBNK.TO

Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности CBNK.TO в 5.82%

ПозицияTTM2025202420232022
CBNK.TO
Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF		5.82%5.86%8.25%9.59%7.85%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		11.44%12.29%14.08%15.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMAX.TO and CBNK.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Hamilton Capital and Mulvihill.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и CBNK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор