Сравнение HMAD.L с PRIJ.L
HMAD.L (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc)) and PRIJ.L (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both exchange-traded funds - HMAD.L is a Asia ex-Japan Equity fund tracking the MSCI AC Far East ex Japan Net Index, while PRIJ.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMAD.L returned 6.71%/yr vs 9.05%/yr for PRIJ.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMAD.L charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for PRIJ.L.
Доходность
Сравнение доходности HMAD.L и PRIJ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HMAD.L торгуется в USD, в то время как PRIJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HMAD.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у PRIJ.L с доходностью 12.45%.
HMAD.L
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.65%
PRIJ.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMAD.L и PRIJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAD.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 22.93% | 41.42% | 11.84% | 1.71% | -21.78% | -8.81% | 26.05% | 5.74% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 12.45% | 26.69% | 7.20% | 19.78% | -16.36% | 1.56% | 15.67% | 11.10% |
Correlation
The correlation between HMAD.L and PRIJ.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between HMAD.L and PRIJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMAD.L vs. PRIJ.L — Ранг доходности на риск
HMAD.L
PRIJ.L
Сравнение HMAD.L c PRIJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMAD.L | PRIJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.26 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 7.42 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMAD.L и PRIJ.L
Максимальная просадка HMAD.L за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки PRIJ.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAD.L и PRIJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMAD.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -32.13% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -13.14% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -13.37% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.19% | -32.13% | -11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -5.27% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -7.80% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.02% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMAD.L и PRIJ.L
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что HMAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMAD.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 6.19% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 17.07% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 20.89% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 17.97% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 18.40% | +2.33% |
Сравнение комиссий HMAD.L и PRIJ.L
HMAD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PRIJ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAD.L и PRIJ.L
HMAD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAD.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.57% | 1.76% | 1.89% | 1.89% | 2.17% | 1.81% | 1.71% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
HMAD.L and PRIJ.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIJ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIJ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for HMAD.L.
HMAD.L is categorized as Asia ex-Japan Equity, while PRIJ.L is Japan Equities. HMAD.L tracks MSCI AC Far East ex Japan Net Index, while PRIJ.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for HMAD.L and 0.05% for PRIJ.L.
Подберите оптимальное распределение для HMAD.L и PRIJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор