Сравнение HLTW.L с HLTH.L
HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) and HLTH.L (SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, HLTW.L returned 7.69%/yr vs 6.38%/yr for HLTH.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLTW.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for HLTH.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTW.L и HLTH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTW.L торгуется в USD, в то время как HLTH.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLTH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLTW.L показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у HLTH.L с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции HLTW.L превзошли акции HLTH.L по среднегодовой доходности: 7.69% против 6.38% соответственно.
HLTW.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 7.69%
HLTH.L
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 6.38%
Сравнение доходности по годам HLTW.L и HLTH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD | -3.12% | 15.73% | 0.39% | 3.08% | -5.66% | 20.58% | 12.94% | 22.85% | 1.54% | 20.11% |
HLTH.L SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -2.59% | 21.38% | -2.30% | 11.01% | -9.56% | 16.74% | 6.93% | 28.06% | -5.09% | 18.04% |
Correlation
The correlation between HLTW.L and HLTH.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between HLTW.L and HLTH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTW.L vs. HLTH.L — Ранг доходности на риск
HLTW.L
HLTH.L
Сравнение HLTW.L c HLTH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTW.L | HLTH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.55 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 1.26 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTW.L | HLTH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.44 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.31 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок HLTW.L и HLTH.L
Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки HLTH.L в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и HLTH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTW.L | HLTH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -28.46% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -14.48% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -27.30% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -28.46% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | -28.46% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -11.56% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -7.89% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 6.29% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTW.L и HLTH.L
Текущая волатильность для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) составляет 4.82%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что HLTW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLTH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTW.L | HLTH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.79% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 13.08% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 18.14% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 17.41% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.85% | -2.00% |
Сравнение комиссий HLTW.L и HLTH.L
HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HLTH.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTW.L и HLTH.L
Ни HLTW.L, ни HLTH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLTW.L and HLTH.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLTH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLTH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for HLTW.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for HLTW.L and 0.18% for HLTH.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTW.L и HLTH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор