Сравнение HLTH.L с USSC.L
HLTH.L (SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HLTH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HLTH.L returned 6.14%/yr vs 11.64%/yr for USSC.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HLTH.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for USSC.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTH.L и USSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTH.L торгуется в EUR, в то время как USSC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USSC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLTH.L показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у USSC.L с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции HLTH.L уступали акциям USSC.L по среднегодовой доходности: 6.14% против 11.64% соответственно.
HLTH.L
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 6.14%
USSC.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам HLTH.L и USSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTH.L SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.46% | 7.01% | 4.14% | 7.61% | -3.78% | 25.28% | -1.76% | 30.59% | -0.44% | 3.42% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 15.06% | 1.12% | 15.48% | 19.48% | -4.57% | 45.33% | -0.20% | 25.97% | -11.33% | -3.71% |
Correlation
The correlation between HLTH.L and USSC.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г. | 0.39 |
The correlation between HLTH.L and USSC.L shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HLTH.L и USSC.L
Секторы
HLTH.L
USSC.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
HLTH.L
USSC.L
Сырьевые материалы
HLTH.L
-
USSC.L
Коммуникационные услуги
HLTH.L
-
USSC.L
Потребительский циклический сектор
HLTH.L
-
USSC.L
Потребительский защитный сектор
HLTH.L
-
USSC.L
Энергетика
HLTH.L
-
USSC.L
Финансовые услуги
HLTH.L
-
USSC.L
Промышленность
HLTH.L
-
USSC.L
Недвижимость
HLTH.L
-
USSC.L
Технологии
HLTH.L
-
USSC.L
Коммунальные услуги
HLTH.L
-
USSC.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTH.L vs. USSC.L — Ранг доходности на риск
HLTH.L
USSC.L
Сравнение HLTH.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTH.L | USSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 5.48 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 16.35 | -15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTH.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.11 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HLTH.L и USSC.L
Максимальная просадка HLTH.L за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTH.L и USSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTH.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -45.80% | +19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -6.26% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -31.12% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.57% | -31.12% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | -45.80% | +19.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | 0.00% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -8.62% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 2.10% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTH.L и USSC.L
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HLTH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTH.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.57% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 10.21% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 16.28% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 21.23% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 22.86% | -7.17% |
Сравнение комиссий HLTH.L и USSC.L
HLTH.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USSC.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTH.L и USSC.L
Ни HLTH.L, ни USSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLTH.L and USSC.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLTH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLTH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.
HLTH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while USSC.L is Small Cap Value Equities. HLTH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.18% for HLTH.L and 0.30% for USSC.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTH.L и USSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор