Сравнение HLTH.L с HLTW.L
HLTH.L (SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, HLTH.L returned 6.14%/yr vs 7.45%/yr for HLTW.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLTH.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for HLTW.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTH.L и HLTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTH.L торгуется в EUR, в то время как HLTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLTW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLTH.L показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у HLTW.L с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции HLTH.L уступали акциям HLTW.L по среднегодовой доходности: 6.14% против 7.45% соответственно.
HLTH.L
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 6.14%
HLTW.L
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам HLTH.L и HLTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTH.L SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.46% | 7.01% | 4.14% | 7.61% | -3.78% | 25.28% | -1.76% | 30.59% | -0.44% | 3.42% |
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD | -2.00% | 2.00% | 7.02% | -0.01% | 0.19% | 29.60% | 3.63% | 25.63% | 6.31% | 5.35% |
Correlation
The correlation between HLTH.L and HLTW.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.75 |
The correlation between HLTH.L and HLTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTH.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск
HLTH.L
HLTW.L
Сравнение HLTH.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTH.L | HLTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.95 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 2.31 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTH.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.81 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок HLTH.L и HLTW.L
Максимальная просадка HLTH.L за все время составила -26.57%, примерно равная максимальной просадке HLTW.L в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTH.L и HLTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTH.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -25.90% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -10.18% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -21.32% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.57% | -21.32% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | -25.90% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -8.42% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -5.52% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 4.18% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTH.L и HLTW.L
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что HLTH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTH.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.04% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 10.45% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 14.58% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 14.04% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.17% | +0.52% |
Сравнение комиссий HLTH.L и HLTW.L
HLTH.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HLTW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTH.L и HLTW.L
Ни HLTH.L, ни HLTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLTH.L and HLTW.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLTH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLTH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for HLTW.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for HLTH.L and 0.30% for HLTW.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTH.L и HLTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор