PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIT.TO с HURA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIT.TO с HURA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO).

HLIT.TO и HURA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLIT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Lithium Producers Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HLIT.TO и HURA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIT.TO и HURA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HLIT.TO
Global X Lithium Producers Index ETF		10.88%42.90%-43.73%-17.02%-5.87%46.00%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		15.05%43.18%3.05%61.03%-4.56%26.44%

Доходность по периодам

С начала года, HLIT.TO показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у HURA.TO с доходностью 15.05%.

HLIT.TO

1 день
1.28%
1 месяц
-2.26%
С начала года
10.88%
6 месяцев
45.37%
1 год
82.54%
3 года*
-11.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

HURA.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.05%
6 месяцев
2.29%
1 год
112.57%
3 года*
39.31%
5 лет*
28.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium Producers Index ETF

Global X Uranium Index ETF

Часто сравнивают с HLIT.TO:
HLIT.TO с LITHLIT.TO с CPCC.TOHLIT.TO с GLDX.TOHLIT.TO с HEP.TOHLIT.TO с NRGY.TOHLIT.TO с COPP.TOHLIT.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с U-U.TOHURA.TO с NUKZHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TO

Сравнение комиссий HLIT.TO и HURA.TO

HLIT.TO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии HURA.TO в 0.98%.

HURA.TO
Global X Uranium Index ETF
HLIT.TO
Global X Lithium Producers Index ETF

Доходность на риск

HLIT.TO vs. HURA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIT.TO
Ранг доходности на риск HLIT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIT.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIT.TO c HURA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIT.TOHURA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.36

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.95

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.70

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

8.66

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIT.TO vs. HURA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIT.TO на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HURA.TO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT.TO и HURA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIT.TOHURA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.36

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.79

-0.78

Корреляция

Корреляция между HLIT.TO и HURA.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT.TO и HURA.TO

Дивидендная доходность HLIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности HURA.TO в 0.08%

TTM2025202420232022202120202019
HLIT.TO
Global X Lithium Producers Index ETF		0.11%0.12%2.24%2.58%1.88%0.00%0.00%0.00%
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%

Просадки

Сравнение просадок HLIT.TO и HURA.TO

Максимальная просадка HLIT.TO за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки HURA.TO в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT.TO и HURA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIT.TOHURA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.20%

-43.51%

-33.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-30.61%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.87%

-20.08%

-25.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.69%

-14.36%

-23.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

13.09%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT.TO и HURA.TO

Текущая волатильность для Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) составляет 11.69%, в то время как у Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что HLIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIT.TOHURA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

12.54%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.37%

37.61%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.85%

47.88%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.77%

39.85%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.77%

38.68%

+0.09%