PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIF.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIF.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

HLIF.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIF.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIF.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		9.41%25.43%17.21%6.13%-2.86%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%13.18%10.97%-2.79%-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, HLIF.TO показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%.

HLIF.TO

1 день
0.21%
1 месяц
0.34%
С начала года
9.41%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.00%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с QMAX.TOHLIF.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий HLIF.TO и ZWU.TO

HLIF.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF

Доходность на риск

HLIF.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIF.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIF.TOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.46

1.84

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.36

2.37

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.80

1.36

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

2.50

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.28

9.31

+14.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIF.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIF.TO на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа ZWU.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIF.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIF.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

1.84

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.43

+0.92

Корреляция

Корреляция между HLIF.TO и ZWU.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIF.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность HLIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности ZWU.TO в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		6.13%6.26%7.33%7.96%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок HLIF.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка HLIF.TO за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIF.TO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIF.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-37.41%

+26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-6.71%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-5.42%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.80%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIF.TO и ZWU.TO

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что HLIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIF.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.44%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

5.27%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

9.11%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

10.34%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

14.15%

-3.57%