PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIU.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIU.TO с CASH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO).

HIU.TO и CASH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 3 февр. 2010 г.. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HIU.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIU.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		5.05%-13.79%-14.77%-15.60%19.13%-3.09%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.48%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, HIU.TO показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.48%.

HIU.TO

1 день
-2.82%
1 месяц
5.39%
С начала года
5.05%
6 месяцев
3.42%
1 год
-14.04%
3 года*
-11.52%
5 лет*
-8.74%
10 лет*
-12.73%

CASH.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с HIU.TO:
HIU.TO с EQLI.TOHIU.TO с HDIV.TOHIU.TO с ESG.TOHIU.TO с VSP.TOHIU.TO с XSP.TOHIU.TO с ZSP.TOHIU.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий HIU.TO и CASH.TO

HIU.TO берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.

HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Доходность на риск

HIU.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIU.TO
Ранг доходности на риск HIU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIU.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIU.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIU.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIU.TOCASH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

10.40

-11.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

32.87

-33.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

7.68

-6.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

115.33

-115.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

477.09

-477.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIU.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIU.TO на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIU.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIU.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

10.40

-11.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

5.51

-6.27

Корреляция

Корреляция между HIU.TO и CASH.TO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIU.TO и CASH.TO

HIU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

TTM20252024202320222021
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%

Просадки

Сравнение просадок HIU.TO и CASH.TO

Максимальная просадка HIU.TO за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIU.TO и CASH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HIU.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.37%

-0.80%

-90.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.20%

-0.02%

-28.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.76%

-0.01%

-90.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.08%

0.00%

-66.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

0.00%

+22.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HIU.TO и CASH.TO

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIU.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

0.05%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

0.15%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

0.22%

+18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

0.62%

+16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

0.62%

+17.51%