Сравнение HIMYX с THYM
HIMYX (Pioneer High Income Municipal Fund) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HIMYX charges 0.55%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности HIMYX и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMYX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.70%.
HIMYX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 2.27%
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMYX и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMYX Pioneer High Income Municipal Fund | 1.70% | 0.29% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between HIMYX and THYM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMYX vs. THYM — Ранг доходности на риск
HIMYX
THYM
Сравнение HIMYX c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMYX | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMYX | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.77 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок HIMYX и THYM
Максимальная просадка HIMYX за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMYX и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMYX | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -2.93% | -32.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | 0.00% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -0.49% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMYX и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMYX | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 4.35% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 4.35% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 4.35% | +0.72% |
Сравнение комиссий HIMYX и THYM
HIMYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMYX и THYM
Дивидендная доходность HIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMYX Pioneer High Income Municipal Fund | 8.66% | 8.63% | 5.32% | 4.97% | 3.88% | 3.71% | 3.96% | 5.35% | 5.20% | 5.00% | 5.66% | 5.65% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIMYX and THYM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HIMYX и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор