Сравнение HIDD.L с FLXK.L
HIDD.L (HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist)) and FLXK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HIDD.L is a Indonesia Equity fund tracking the MSCI Indonesia Index, while FLXK.L is a South Korea Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIDD.L returned -6.63%/yr vs 15.20%/yr for FLXK.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HIDD.L charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.L.
Доходность
Сравнение доходности HIDD.L и FLXK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDD.L показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у FLXK.L с доходностью 71.91%.
HIDD.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -34.90%
- С начала года
- -34.26%
- 1 год
- -33.33%
- 3 года*
- -18.79%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -4.15%
FLXK.L
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -22.39%
- 6 месяцев
- 50.11%
- С начала года
- 71.91%
- 1 год
- 137.12%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDD.L и FLXK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDD.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) | -34.26% | -1.93% | -13.92% | 5.16% | 3.01% | 1.09% | -7.68% | 5.39% |
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 71.91% | 94.79% | -21.63% | 20.77% | -28.01% | -6.85% | 47.31% | 13.27% |
Correlation
The correlation between HIDD.L and FLXK.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between HIDD.L and FLXK.L has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDD.L vs. FLXK.L — Ранг доходности на риск
HIDD.L
FLXK.L
Сравнение HIDD.L c FLXK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) (HIDD.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDD.L | FLXK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.45 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 5.32 | -6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 17.39 | -18.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDD.L и FLXK.L
Максимальная просадка HIDD.L за все время составила -57.94%, что больше максимальной просадки FLXK.L в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDD.L и FLXK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDD.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.94% | -49.43% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.39% | -25.64% | -22.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.94% | -28.54% | -29.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.94% | -47.00% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.18% | -25.64% | -23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -20.23% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 7.86% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDD.L и FLXK.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) (HIDD.L) составляет 8.15%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что HIDD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDD.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 18.88% | -10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 41.57% | -15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 45.12% | -16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 29.63% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 29.60% | -4.71% |
Сравнение комиссий HIDD.L и FLXK.L
HIDD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLXK.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDD.L и FLXK.L
Дивидендная доходность HIDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как FLXK.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIDD.L HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) | 5.74% | 4.73% | 3.52% | 3.47% | 2.08% | 1.30% | 1.63% | 1.54% | 2.69% | 1.10% | 1.19% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
HIDD.L and FLXK.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for HIDD.L.
HIDD.L is categorized as Indonesia Equity, while FLXK.L is South Korea Equities. HIDD.L tracks MSCI Indonesia Index, while FLXK.L tracks FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: HSBC and Franklin. Their fees differ too: 0.50% for HIDD.L and 0.09% for FLXK.L.
Подберите оптимальное распределение для HIDD.L и FLXK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор