PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHL.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHL.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO).

HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HHL.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHL.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%10.47%3.87%6.74%1.28%23.97%5.28%14.05%2.14%13.62%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.89%22.79%-4.30%15.18%-31.89%40.45%23.02%29.65%14.45%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, HHL.TO показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции HHL.TO уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 7.56% против 13.59% соответственно.

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%

GRT-UN.TO

1 день
2.71%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.89%
6 месяцев
9.87%
1 год
32.17%
3 года*
4.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

HHL.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHL.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHL.TOGRT-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.47

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.00

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.26

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

6.81

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHL.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHL.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHL.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHL.TOGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.47

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между HHL.TO и GRT-UN.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHL.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность HHL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности GRT-UN.TO в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		4.10%4.17%4.74%4.21%4.49%3.03%3.75%4.25%5.69%5.63%5.77%6.44%

Просадки

Сравнение просадок HHL.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка HHL.TO за все время составила -26.70%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHL.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHL.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.70%

-87.70%

+61.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-13.75%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-37.82%

+21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.70%

-44.89%

+18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-8.31%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-16.41%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.56%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HHL.TO и GRT-UN.TO

Текущая волатильность для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) составляет 4.50%, в то время как у Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что HHL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHL.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

7.45%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

15.19%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

22.04%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

21.76%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

22.40%

-6.68%