PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGGA.DE с XZEG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGGA.DE с XZEG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGGA.DE (HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF) and XZEG.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged) are both Global Bonds funds - HGGA.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted while XZEG.DE tracks the FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, HGGA.DE returned 0.90%/yr vs 0.67%/yr for XZEG.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. HGGA.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XZEG.DE.

Доходность

Сравнение доходности HGGA.DE и XZEG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGGA.DE показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у XZEG.DE с доходностью -0.85%.

HGGA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.31%
6 месяцев
0.88%
1 год
0.39%
3 года*
0.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

XZEG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-0.40%
3 года*
0.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGGA.DE и XZEG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		1.31%-4.17%5.69%0.16%-1.86%
XZEG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged		-0.85%0.96%-1.08%3.63%-15.78%

Correlation

The correlation between HGGA.DE and XZEG.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г.

0.16

The correlation between HGGA.DE and XZEG.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged

Часто сравнивают с HGGA.DE:
HGGA.DE с SPFV.DEHGGA.DE с 10AK.DEHGGA.DE с XBAE.DEHGGA.DE с XBAG.DEHGGA.DE с VAGE.DEHGGA.DE с SYBZ.DEHGGA.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с XZEG.DE:
XZEG.DE с XBAG.DEXZEG.DE с SPFB.DEXZEG.DE с AHYA.DEXZEG.DE с XDWH.DEXZEG.DE с SPFE.DEXZEG.DE с XNGI.DEXZEG.DE с AEGE.DE

Доходность на риск

HGGA.DE vs. XZEG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGA.DE
Ранг доходности на риск HGGA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XZEG.DE
Ранг доходности на риск XZEG.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEG.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEG.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEG.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEG.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEG.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGA.DE c XZEG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGGA.DEXZEG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.16

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-0.20

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.16

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

-0.44

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGGA.DE vs. XZEG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGA.DE на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа XZEG.DE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGA.DE и XZEG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGGA.DEXZEG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.16

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.66

+0.70

Просадки

Сравнение просадок HGGA.DE и XZEG.DE

Максимальная просадка HGGA.DE за все время составила -8.58%, что меньше максимальной просадки XZEG.DE в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGA.DE и XZEG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGGA.DEXZEG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.58%

-21.14%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-3.70%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.78%

-4.32%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-16.14%

+11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-15.25%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.34%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGA.DE и XZEG.DE

Текущая волатильность для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) составляет 0.53%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged (XZEG.DE) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что HGGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZEG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGGA.DEXZEG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.42%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.94%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.62%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

5.79%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

5.79%

-0.81%

Сравнение комиссий HGGA.DE и XZEG.DE

HGGA.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XZEG.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGA.DE и XZEG.DE

HGGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XZEG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM2025202420232022
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XZEG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 4D EUR Hedged		2.53%2.40%2.55%1.67%1.10%

Часто задаваемые вопросы

HGGA.DE and XZEG.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HGGA.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HGGA.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XZEG.DE.

HGGA.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted, while XZEG.DE tracks FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets (EUR Hedged). They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for HGGA.DE and 0.25% for XZEG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGGA.DE и XZEG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор