PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGGA.DE с AHYF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGGA.DE с AHYF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGGA.DE (HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF) and AHYF.DE (Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD) are both Global Bonds funds - HGGA.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted while AHYF.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGGA.DE returned 0.90%/yr vs 1.07%/yr for AHYF.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HGGA.DE charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for AHYF.DE.

Доходность

Сравнение доходности HGGA.DE и AHYF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGGA.DE показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у AHYF.DE с доходностью 0.87%.

HGGA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.31%
6 месяцев
0.88%
1 год
0.39%
3 года*
0.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

AHYF.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.44%
1 год
0.14%
3 года*
1.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGGA.DE и AHYF.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		1.31%-4.17%5.69%0.16%-3.48%
AHYF.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD		0.87%-3.21%5.06%0.94%-4.47%

Correlation

The correlation between HGGA.DE and AHYF.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.89

The correlation between HGGA.DE and AHYF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с HGGA.DE:
HGGA.DE с SPFV.DEHGGA.DE с 10AK.DEHGGA.DE с XBAE.DEHGGA.DE с XBAG.DEHGGA.DE с VAGE.DEHGGA.DE с SYBZ.DEHGGA.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с AHYF.DE:
AHYF.DE с SPFV.DEAHYF.DE с SPFE.DEAHYF.DE с 10AM.DEAHYF.DE с SYBZ.DEAHYF.DE с XGVC.DEAHYF.DE с DBZB.DEAHYF.DE с XBAG.DE

Доходность на риск

HGGA.DE vs. AHYF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGA.DE
Ранг доходности на риск HGGA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AHYF.DE
Ранг доходности на риск AHYF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYF.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYF.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGA.DE c AHYF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGGA.DEAHYF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.03

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-0.02

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.06

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

-0.12

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGGA.DE vs. AHYF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGA.DE на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа AHYF.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGA.DE и AHYF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGGA.DEAHYF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.06

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HGGA.DE и AHYF.DE

Максимальная просадка HGGA.DE за все время составила -8.58%, примерно равная максимальной просадке AHYF.DE в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGA.DE и AHYF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGGA.DEAHYF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.58%

-8.40%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-1.78%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.78%

-5.93%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.19%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.26%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.91%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGA.DE и AHYF.DE

HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что HGGA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGGA.DEAHYF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.46%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.10%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.21%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

4.46%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.46%

+0.52%

Сравнение комиссий HGGA.DE и AHYF.DE

HGGA.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AHYF.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGA.DE и AHYF.DE

Ни HGGA.DE, ни AHYF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HGGA.DE and AHYF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AHYF.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AHYF.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for HGGA.DE.

HGGA.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted, while AHYF.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for HGGA.DE and 0.14% for AHYF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGGA.DE и AHYF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор