PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGGA.DE с AEGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGGA.DE с AEGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGGA.DE (HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF) and AEGE.DE (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Global Bonds funds - HGGA.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted while AEGE.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, HGGA.DE returned 0.90%/yr vs 2.11%/yr for AEGE.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HGGA.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for AEGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности HGGA.DE и AEGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGGA.DE показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у AEGE.DE с доходностью -0.17%.

HGGA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.31%
6 месяцев
0.88%
1 год
0.39%
3 года*
0.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

AEGE.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.28%
1 год
1.10%
3 года*
2.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGGA.DE и AEGE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		1.31%-4.17%5.69%0.16%-1.86%
AEGE.DE
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.17%2.29%1.46%4.27%-12.51%

Correlation

The correlation between HGGA.DE and AEGE.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г.

0.08

The correlation between HGGA.DE and AEGE.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с HGGA.DE:
HGGA.DE с SPFV.DEHGGA.DE с 10AK.DEHGGA.DE с XBAE.DEHGGA.DE с XBAG.DEHGGA.DE с VAGE.DEHGGA.DE с SYBZ.DEHGGA.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с AEGE.DE:
AEGE.DE с EUNU.DEAEGE.DE с BNDWAEGE.DE с SPFE.DEAEGE.DE с 10AM.DEAEGE.DE с XBAG.DEAEGE.DE с EUN3.DEAEGE.DE с DBZB.DE

Доходность на риск

HGGA.DE vs. AEGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGA.DE
Ранг доходности на риск HGGA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AEGE.DE
Ранг доходности на риск AEGE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEGE.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEGE.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEGE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGA.DE c AEGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGGA.DEAEGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.30

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
0.45

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.38

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

1.07

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGGA.DE vs. AEGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGA.DE на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа AEGE.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGA.DE и AEGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGGA.DEAEGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.30

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.38

+0.41

Просадки

Сравнение просадок HGGA.DE и AEGE.DE

Максимальная просадка HGGA.DE за все время составила -8.58%, что меньше максимальной просадки AEGE.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGA.DE и AEGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGGA.DEAEGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.58%

-17.22%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-2.76%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.78%

-3.98%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-8.37%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-10.26%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.99%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGA.DE и AEGE.DE

Текущая волатильность для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) составляет 0.53%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (AEGE.DE) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что HGGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGGA.DEAEGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.77%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

3.00%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.52%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

4.78%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.78%

+0.20%

Сравнение комиссий HGGA.DE и AEGE.DE

HGGA.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AEGE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGA.DE и AEGE.DE

Ни HGGA.DE, ни AEGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HGGA.DE and AEGE.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AEGE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AEGE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HGGA.DE.

HGGA.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted, while AEGE.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI (EUR Hedged). They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HGGA.DE and 0.10% for AEGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGGA.DE и AEGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор