PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSIX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSIX с FHLFX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

HFSIX (Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, HFSIX returned 19.89%/yr vs 16.60%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HFSIX charges 0.85%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.

Доходность

Сравнение доходности HFSIX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I (HFSIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSIX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 9.73%.

HFSIX

1 день
0.68%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.57%
1 год
21.75%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHLFX

1 день
0.97%
1 месяц
0.18%
С начала года
9.73%
6 месяцев
9.37%
1 год
19.99%
3 года*
16.60%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSIX и FHLFX

2026 (YTD)2025202420232022
HFSIX
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I		6.82%43.05%6.42%23.53%-3.73%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		9.73%31.96%3.67%18.16%-2.74%

Correlation

The correlation between HFSIX and FHLFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.89

The correlation between HFSIX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с HFSIX:
HFSIX с DFWVXHFSIX с HBLYXHFSIX с SEMNXHFSIX с HILYXHFSIX с HQIYXHFSIX с KGIIXHFSIX с HGOYX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с TSWIXFHLFX с FSPSXFHLFX с AAIEXFHLFX с FTIHXFHLFX с TRERXFHLFX с FITGXFHLFX с SCIEX

Доходность на риск

HFSIX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSIX
Ранг доходности на риск HFSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSIX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I (HFSIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFSIXFHLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.33

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.92

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.79

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

6.67

+0.08

HFSIX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSIX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSIX и FHLFX

Максимальная просадка HFSIX за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSIX и FHLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSIXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-33.58%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.37%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-13.62%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.90%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-6.06%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.04%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSIX и FHLFX

Текущая волатильность для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I (HFSIX) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что HFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSIXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.27%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

12.90%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

15.36%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.09%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.65%

-1.66%

Сравнение комиссий HFSIX и FHLFX

HFSIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSIX и FHLFX

Дивидендная доходность HFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности FHLFX в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.15%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%
HFSIX
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I		5.89%6.30%1.58%1.52%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFSIX and FHLFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLFX has higher volatility (5.27%) compared to HFSIX (3.60%). In terms of maximum drawdown, HFSIX dropped -22.64% vs FHLFX's -33.58%.

HFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSIX и FHLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор