Сравнение HFSIX с FAOAX
HFSIX (Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, HFSIX returned 21.00%/yr vs 8.64%/yr for FAOAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFSIX charges 0.85%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности HFSIX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFSIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам HFSIX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFSIX Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I | 7.19% | 43.05% | 6.42% | 23.53% | -3.73% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -6.17% |
Correlation
The correlation between HFSIX and FAOAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2022 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between HFSIX and FAOAX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSIX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
HFSIX
FAOAX
Сравнение HFSIX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I (HFSIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSIX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.36 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | -0.62 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.29 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.30 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок HFSIX и FAOAX
Максимальная просадка HFSIX за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSIX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -60.03% | +37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -7.29% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -13.99% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -5.87% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -14.55% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.01% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSIX и FAOAX
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I (HFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 0.00% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 3.97% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 9.12% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.71% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.68% | -0.64% |
Сравнение комиссий HFSIX и FAOAX
HFSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSIX и FAOAX
Дивидендная доходность HFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
HFSIX Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class I | 5.87% | 6.30% | 1.58% | 1.52% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSIX and FAOAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSIX has higher volatility (4.39%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HFSIX dropped -22.64% vs FAOAX's -60.03%.
HFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSIX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор