Сравнение HFR.TO с ZMMK.TO
HFR.TO (Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - HFR.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, HFR.TO returned 5.63%/yr vs 3.82%/yr for ZMMK.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. HFR.TO charges 0.46%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.
Доходность
Сравнение доходности HFR.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFR.TO показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 1.11%.
HFR.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 3.27%
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFR.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFR.TO Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF | 1.47% | 4.04% | 6.89% | 7.86% | -0.77% | 0.32% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 1.11% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between HFR.TO and ZMMK.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFR.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
HFR.TO
ZMMK.TO
Сравнение HFR.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFR.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 5.25 | -3.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.04 | 62.69 | -53.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.06 | 351.06 | -317.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFR.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка HFR.TO за все время составила -22.56%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFR.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFR.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -0.16% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.04% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.52% | -0.08% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.00% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.01% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFR.TO и ZMMK.TO
Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFR.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.07% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.19% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 0.27% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.79% | 0.34% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 0.34% | +5.44% |
Сравнение комиссий HFR.TO и ZMMK.TO
HFR.TO берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFR.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность HFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFR.TO Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF | 3.65% | 3.76% | 4.50% | 5.67% | 3.40% | 1.28% | 2.69% | 2.60% | 2.36% | 2.12% | 2.00% | 2.14% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFR.TO and ZMMK.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for HFR.TO.
HFR.TO is categorized as Ultrashort Bond, while ZMMK.TO is Money Market. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.46% for HFR.TO and 0.13% for ZMMK.TO.
Подберите оптимальное распределение для HFR.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор