Сравнение HFR.TO с XHB.TO
HFR.TO (Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF) and XHB.TO (iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - HFR.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X, while XHB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD. HFR.TO is actively managed, while XHB.TO is passively managed. Over the past 10 years, HFR.TO returned 3.25%/yr vs 5.64%/yr for XHB.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HFR.TO charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for XHB.TO.
Доходность
Сравнение доходности HFR.TO и XHB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFR.TO показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у XHB.TO с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции HFR.TO уступали акциям XHB.TO по среднегодовой доходности: 3.25% против 5.64% соответственно.
HFR.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 3.25%
XHB.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение доходности по годам HFR.TO и XHB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFR.TO Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF | 1.32% | 4.04% | 6.89% | 7.86% | -0.77% | 0.70% | 3.51% | 4.41% | 0.83% | 2.34% |
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 2.12% | 5.34% | 11.53% | 14.52% | -6.53% | 2.10% | 11.03% | 10.73% | 0.59% | 4.49% |
Correlation
The correlation between HFR.TO and XHB.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.08 |
Over the past year, HFR.TO and XHB.TO have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFR.TO vs. XHB.TO — Ранг доходности на риск
HFR.TO
XHB.TO
Сравнение HFR.TO c XHB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) и iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFR.TO | XHB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.30 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.17 | 2.23 | +6.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.48 | 7.37 | +29.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFR.TO | XHB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.65 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 1.02 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HFR.TO и XHB.TO
Максимальная просадка HFR.TO за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки XHB.TO в -26.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFR.TO и XHB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFR.TO | XHB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -26.03% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -2.42% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.52% | -2.42% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.52% | -11.83% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.56% | -26.03% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.05% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -1.59% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.73% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFR.TO и XHB.TO
Текущая волатильность для Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) составляет 0.30%, в то время как у iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB.TO) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что HFR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFR.TO | XHB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 1.17% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 2.62% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 3.30% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.76% | 5.61% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 11.05% | -5.28% |
Сравнение комиссий HFR.TO и XHB.TO
HFR.TO берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии XHB.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFR.TO и XHB.TO
Дивидендная доходность HFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности XHB.TO в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFR.TO Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF | 3.65% | 3.76% | 4.50% | 5.67% | 3.39% | 1.29% | 2.69% | 2.61% | 2.35% | 2.12% | 1.97% | 2.13% |
XHB.TO iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 4.53% | 4.48% | 7.49% | 8.06% | 7.74% | 5.57% | 5.47% | 5.75% | 4.07% | 4.08% | 4.35% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
HFR.TO and XHB.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFR.TO is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFR.TO is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for XHB.TO.
HFR.TO is categorized as Ultrashort Bond, while XHB.TO is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.46% for HFR.TO and 0.50% for XHB.TO.
Подберите оптимальное распределение для HFR.TO и XHB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор