Сравнение HFR.TO с PSA.TO
HFR.TO (Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF) and PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) are both exchange-traded funds - HFR.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Global X, while PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 10 years, HFR.TO returned 3.30%/yr vs 2.27%/yr for PSA.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HFR.TO charges 0.46%/yr vs 0.17%/yr for PSA.TO.
Доходность
Сравнение доходности HFR.TO и PSA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFR.TO показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции HFR.TO превзошли акции PSA.TO по среднегодовой доходности: 3.30% против 2.27% соответственно.
HFR.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.30%
PSA.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение доходности по годам HFR.TO и PSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFR.TO Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF | 1.67% | 4.04% | 6.89% | 7.86% | -0.77% | 0.68% | 3.52% | 4.41% | 0.84% | 2.34% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 1.17% | 2.64% | 4.55% | 5.13% | 2.32% | 0.61% | 0.93% | 2.22% | 1.65% | 1.08% |
Correlation
The correlation between HFR.TO and PSA.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFR.TO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск
HFR.TO
PSA.TO
Сравнение HFR.TO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFR.TO | PSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 5.76 | -4.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.99 | 115.87 | -106.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.28 | 353.52 | -319.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFR.TO и PSA.TO
Максимальная просадка HFR.TO за все время составила -22.56%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFR.TO и PSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFR.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -0.04% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.02% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.52% | -0.02% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.51% | -0.04% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.56% | -0.04% | -22.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.00% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.01% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFR.TO и PSA.TO
Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF (HFR.TO) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFR.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.05% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.16% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 0.25% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 0.29% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 0.25% | +5.52% |
Сравнение комиссий HFR.TO и PSA.TO
HFR.TO берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSA.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFR.TO и PSA.TO
Дивидендная доходность HFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности PSA.TO в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFR.TO Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF | 3.63% | 3.76% | 4.50% | 5.67% | 3.40% | 1.28% | 2.69% | 2.60% | 2.36% | 2.12% | 2.00% | 2.14% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 2.30% | 2.61% | 4.46% | 5.05% | 2.26% | 0.59% | 0.94% | 2.18% | 1.66% | 1.07% | 0.99% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
HFR.TO and PSA.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSA.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSA.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.46% for HFR.TO.
HFR.TO is categorized as Ultrashort Bond, while PSA.TO is Money Market. They also come from different issuers: Global X and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.46% for HFR.TO and 0.17% for PSA.TO.
Подберите оптимальное распределение для HFR.TO и PSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор